Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % -0,78 % 7,06 % 1,61 % 4,64 % 3,77 % 12,33 % 23,66 % - -
Categoria -0,34 % -1,85 % 6,99 % 0,53 % 4,72 % 3,09 % 16,00 % 28,57 % 35,51 % 63,05 %
Delta 0,06 % 1,07 % 0,07 % 1,08 % -0,08 % 0,68 % -3,67 % -4,91 % - -
Benchmark* -0,72 % -2,48 % 6,44 % 1,19 % 7,00 % 4,07 % 20,38 % 39,50 % 59,69 % 94,10 %
Delta 0,45 % 1,69 % 0,62 % 0,42 % -2,35 % -0,31 % -8,05 % -15,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,67 % 3,09 % 15,29 % -11,99 % - - - -
Categoria 14,79 % 5,55 % 13,61 % -13,91 % 22,16 % 0,66 % 23,93 % -12,78 %
Delta -4,13 % -2,46 % 1,67 % 1,92 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -9,06 % -5,17 % -0,44 % -2,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,82 % 6,56 % -
Categoria 7,53 % 7,46 % 5,65 %
Delta -2,70 % -0,90 % -
Benchmark* 12,04 % 11,17 % 9,22 %
Delta -7,21 % -4,61 % -
Rischio
Volatilità 14,18 % 12,41 % -
Volatilità Categoria 14,02 % 11,61 % 12,48 %
Volatilità Benchmark 15,43 % 12,48 % 13,77 %
Max drawdown -11,61 % -14,68 % -
Tempo di recupero 30 j 223 j -
DSR 11,06 % 9,17 % -
Sortino 0,25 0,38 -
VAR 95 -3,71 % -3,01 % -
VAR 99 -6,87 % -4,97 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,28 -
TEV 4,65 % 4,46 % -
Information ratio (IR) -1,55 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,85 0,86 -
Down Capture Ratio 1,01 0,96 -
Indice Omega 1,01 1,11 -
Reattività
Beta 0,88 0,93 -
91,03 87,55 -
Beta bull 0,94 1,00 -
Beta bear 0,76 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,65 -
Kurtosis 2,39 1,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR