Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 2,05 % 1,98 % 3,33 % 9,89 % 2,36 % 26,06 % 38,80 % - -
Categoria 0,57 % 2,06 % 2,57 % 3,57 % 8,63 % 2,46 % 20,64 % 18,45 % 48,19 % 91,50 %
Delta -0,06 % 0,00 % -0,59 % -0,24 % 1,25 % -0,10 % 5,43 % 20,35 % - -
Benchmark* 0,57 % 2,79 % 2,44 % 6,29 % 13,07 % 2,83 % 29,71 % 38,05 % 82,17 % 151,49 %
Delta -0,07 % -0,73 % -0,46 % -2,96 % -3,18 % -0,47 % -3,65 % 0,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,54 % 21,62 % -14,03 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,07 % -16,08 % 23,10 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,64 %
Delta 6,94 % 7,55 % 2,05 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -2,68 % 2,13 % -0,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,54 % 8,91 % -
Categoria 16,60 % 3,73 % 8,34 %
Delta 6,94 % 5,17 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -2,68 % -0,54 % -
Rischio
Volatilità 12,19 % 14,05 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -8,24 % -17,46 % -
Tempo di recupero 84 j 678 j -
DSR 7,70 % 9,75 % -
Sortino 2,58 0,68 -
VAR 95 -2,64 % -3,51 % -
VAR 99 -4,44 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 0,47 -
TEV 4,92 % 4,81 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,11 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 1,12 0,98 -
Indice Omega 1,72 1,21 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
83,76 88,42 -
Beta bull 0,81 0,83 -
Beta bear 1,06 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,22 -
Kurtosis 0,37 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR