Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % -0,64 % -2,44 % 9,50 % 15,66 % 13,46 % 11,21 % 37,66 % - -
Categoria 0,68 % -0,23 % -2,41 % 6,50 % 13,78 % 13,28 % 12,75 % 34,75 % 24,30 % 38,08 %
Delta -0,18 % -0,41 % -0,03 % 3,01 % 1,87 % 0,18 % -1,54 % 2,91 % - -
Benchmark* 0,81 % -0,24 % -2,75 % 7,55 % 15,49 % 15,51 % 15,08 % 38,76 % 29,07 % 46,20 %
Delta -0,31 % -0,40 % 0,32 % 1,96 % 0,16 % -2,04 % -3,87 % -1,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,56 % 15,68 % -14,23 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,08 % -16,87 % 6,40 % 8,37 % 20,77 % -12,41 % 18,47 %
Delta -2,59 % 9,60 % 2,64 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -3,78 % 9,67 % 0,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,61 % 13,66 % -
Categoria 18,33 % 13,55 % 6,85 %
Delta 0,28 % 0,11 % -
Benchmark* 20,47 % 15,08 % 7,72 %
Delta -1,87 % -1,42 % -
Rischio
Volatilità 15,13 % 12,56 % -
Volatilità Categoria 13,69 % 12,19 % 13,22 %
Volatilità Benchmark 14,71 % 13,16 % 14,58 %
Max drawdown -18,01 % -19,14 % -
Tempo di recupero 202 j 383 j -
DSR 10,43 % 8,80 % -
Sortino 1,55 1,21 -
VAR 95 -3,77 % -2,89 % -
VAR 99 -5,00 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,85 -
TEV 6,63 % 7,37 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,90 0,87 -
Down Capture Ratio 0,88 0,82 -
Indice Omega 1,43 1,32 -
Reattività
Beta 0,93 0,80 -
81,32 70,04 -
Beta bull 1,18 0,64 -
Beta bear 0,86 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,51 -
Kurtosis 0,00 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR