Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,11 % -0,04 % 0,97 % 0,31 % -2,78 % -1,89 % 0,08 % 8,81 % - -
Categoria 0,74 % 1,19 % 1,46 % 4,63 % 7,82 % 2,35 % 9,58 % 26,76 % 55,31 % 87,04 %
Delta 0,36 % -1,24 % -0,49 % -4,32 % -10,61 % -4,25 % -9,49 % -17,95 % - -
Benchmark* 1,26 % 1,27 % 2,09 % 7,32 % 10,43 % 3,07 % 13,92 % 42,70 % 96,47 % 151,13 %
Delta -0,15 % -1,31 % -1,11 % -7,01 % -13,22 % -4,97 % -13,84 % -33,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,13 % 1,83 % -5,88 % - - - - -
Categoria 16,65 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,76 % 25,70 % -7,65 % 8,65 %
Delta -0,52 % -12,38 % 10,23 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,09 % -17,65 % 7,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,95 % 3,14 % -
Categoria 6,06 % 8,18 % 8,51 %
Delta -7,01 % -5,05 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -10,97 % -9,46 % -
Rischio
Volatilità 11,67 % 10,05 % -
Volatilità Categoria 14,07 % 11,67 % 12,11 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -10,90 % -10,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,93 % 7,54 % -
Sortino -0,40 0,03 -
VAR 95 -1,98 % -2,15 % -
VAR 99 -5,95 % -4,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 0,02 -
TEV 10,72 % 9,43 % -
Information ratio (IR) -1,02 -1,00 -
Up Capture Ratio 0,44 0,48 -
Down Capture Ratio 0,58 0,56 -
Indice Omega 0,91 1,03 -
Reattività
Beta 0,53 0,53 -
65,03 52,70 -
Beta bull 0,49 0,47 -
Beta bear 0,57 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,71 -
Kurtosis 2,84 2,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR