Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % -0,18 % -1,23 % -2,33 % -1,83 % -2,50 % -1,78 % 6,41 % -6,12 % -
Categoria -0,24 % -0,36 % -0,17 % -2,79 % -0,13 % 0,72 % 1,73 % 5,60 % 0,37 % 15,64 %
Delta 0,65 % 0,17 % -1,06 % 0,46 % -1,70 % -3,22 % -3,50 % 0,81 % -6,48 % -
Benchmark* -0,06 % -0,27 % -0,13 % -3,21 % -0,39 % 0,88 % 1,45 % 5,03 % -0,24 % 18,39 %
Delta 0,47 % 0,09 % -1,10 % 0,88 % -1,44 % -3,38 % -3,23 % 1,38 % -5,87 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,54 % 0,94 % 2,01 % -9,67 % - - - -
Categoria -4,61 % 7,84 % 2,21 % -7,38 % 5,94 % -1,84 % 9,65 % 3,05 %
Delta 9,15 % -6,91 % -0,20 % -2,29 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 10,07 % -7,31 % 0,18 % -2,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,62 % 2,07 % -1,12 %
Categoria 2,24 % 2,04 % 0,23 %
Delta -2,86 % 0,03 % -1,34 %
Benchmark* 2,68 % 1,78 % 0,02 %
Delta -3,30 % 0,29 % -1,13 %
Rischio
Volatilità 2,77 % 3,56 % 4,00 %
Volatilità Categoria 4,58 % 6,65 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 5,33 % 7,60 % 7,89 %
Max drawdown -2,61 % -3,55 % -13,07 %
Tempo di recupero - 203 j -
DSR 2,32 % 2,56 % 3,07 %
Sortino -1,14 -0,31 -1,03
VAR 95 -0,65 % -0,74 % -0,92 %
VAR 99 -0,97 % -1,10 % -1,47 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,95 -0,22 -0,79
TEV 5,84 % 6,85 % 7,10 %
Information ratio (IR) -0,56 0,04 -0,16
Up Capture Ratio -0,04 0,22 0,18
Down Capture Ratio -0,01 0,13 0,23
Indice Omega 0,72 0,93 0,76
Reattività
Beta 0,03 0,20 0,22
R² 0,42 18,82 19,56
Beta bull 0,17 0,42 0,29
Beta bear 0,09 0,14 0,20
Asimmetria
Skewness -0,56 0,20 0,01
Kurtosis -0,25 0,94 0,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index