Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,91 % -0,38 % 0,61 % -2,31 % -0,38 % -11,14 % 19,13 % - -
Categoria -0,25 % -0,56 % 0,22 % -0,72 % 5,16 % 0,22 % 0,08 % 48,32 % 70,17 % 138,10 %
Delta 0,30 % -0,35 % -0,59 % 1,32 % -7,46 % -0,59 % -11,22 % -29,19 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,50 % 0,03 % -1,63 % 5,72 % 0,03 % 0,64 % 60,69 % 91,08 % 176,79 %
Delta 0,45 % -0,41 % -0,40 % 2,23 % -8,03 % -0,40 % -11,78 % -41,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,26 % 20,64 % 8,37 % -6,63 % - - - -
Categoria 2,71 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,41 % 30,69 % -1,94 %
Delta -10,97 % -6,03 % -10,64 % 9,09 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -11,98 % -11,87 % -13,73 % 8,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,26 % 6,25 % -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,65 %
Delta -10,97 % -9,44 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -11,98 % -12,59 % -
Rischio
Volatilità 13,22 % 11,94 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -14,91 % -15,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,30 % 8,73 % -
Sortino -0,93 0,37 -
VAR 95 -3,00 % -2,52 % -
VAR 99 -7,88 % -5,20 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,79 0,27 -
TEV 9,52 % 8,05 % -
Information ratio (IR) -1,26 -1,56 -
Up Capture Ratio 0,35 0,57 -
Down Capture Ratio 0,59 0,71 -
Indice Omega 0,73 1,14 -
Reattività
Beta 0,62 0,68 -
75,93 70,23 -
Beta bull 0,62 0,69 -
Beta bear 0,76 0,73 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,79 -
Kurtosis 5,73 4,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR