Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % 0,12 % -0,32 % 3,51 % 3,67 % 5,24 % 6,20 % 13,24 % - -
Categoria 0,37 % 2,24 % 2,65 % 3,21 % -2,27 % -1,01 % 2,72 % 11,50 % 7,21 % 11,40 %
Delta -1,02 % -2,12 % -2,97 % 0,31 % 5,93 % 6,25 % 3,48 % 1,74 % - -
Benchmark* -0,65 % 1,56 % 2,06 % 3,08 % -3,19 % -2,52 % 3,09 % 16,18 % 12,11 % 25,08 %
Delta 0,01 % -1,44 % -2,38 % 0,43 % 6,86 % 7,76 % 3,11 % -2,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,77 % 6,62 % -20,92 % - - - - -
Categoria 8,50 % 6,07 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,96 %
Delta -4,73 % 0,55 % -10,72 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -8,98 % -2,09 % -7,65 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,10 % 5,15 % -
Categoria 1,40 % 3,75 % 0,56 %
Delta 5,70 % 1,40 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta 4,71 % -0,75 % -
Rischio
Volatilità 6,23 % 8,68 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,91 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -4,91 % -13,56 % -
Tempo di recupero 264 j 175 j -
DSR 4,20 % 5,96 % -
Sortino 0,99 0,39 -
VAR 95 -1,47 % -1,95 % -
VAR 99 -1,86 % -2,92 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 0,27 -
TEV 7,66 % 7,38 % -
Information ratio (IR) 0,61 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,62 0,81 -
Down Capture Ratio 0,33 0,76 -
Indice Omega 1,26 1,11 -
Reattività
Beta 0,34 0,73 -
18,87 32,47 -
Beta bull 0,32 0,86 -
Beta bear 0,20 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,05 -
Kurtosis 0,21 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index