Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -0,03 % 0,92 % 3,83 % 3,99 % 4,58 % 5,94 % 18,45 % - -
Categoria -0,29 % 0,14 % 0,24 % 2,25 % -4,06 % -3,23 % 1,93 % 12,70 % 3,60 % 7,45 %
Delta 0,65 % -0,18 % 0,67 % 1,59 % 8,05 % 7,81 % 4,01 % 5,75 % - -
Benchmark* -0,21 % 0,27 % 0,17 % 2,24 % -4,60 % -4,08 % 3,17 % 18,93 % 9,22 % 22,05 %
Delta 0,57 % -0,30 % 0,75 % 1,60 % 8,59 % 8,66 % 2,77 % -0,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,59 % 6,80 % -20,98 % - - - - -
Categoria 8,54 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta -4,95 % 0,73 % -10,79 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -9,16 % -1,90 % -7,71 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,47 % 5,25 % -
Categoria 1,41 % 3,77 % 0,57 %
Delta 6,06 % 1,48 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta 5,08 % -0,65 % -
Rischio
Volatilità 5,73 % 8,33 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -4,63 % -12,85 % -
Tempo di recupero 265 j 174 j -
DSR 4,08 % 6,05 % -
Sortino 1,10 0,40 -
VAR 95 -1,06 % -1,88 % -
VAR 99 -2,44 % -2,93 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,29 -
TEV 6,79 % 6,51 % -
Information ratio (IR) 0,75 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,65 0,82 -
Down Capture Ratio 0,37 0,79 -
Indice Omega 1,27 1,11 -
Reattività
Beta 0,40 0,79 -
29,85 41,84 -
Beta bull 0,29 0,84 -
Beta bear 0,29 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,58 -
Kurtosis 1,09 1,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index