Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,48 % 1,08 % 1,04 % 1,34 % 3,44 % 5,50 % 13,36 % - -
Categoria 0,36 % -0,24 % -0,82 % -2,40 % -3,73 % -3,37 % 2,06 % 10,20 % 3,98 % 5,08 %
Delta -0,51 % 0,72 % 1,90 % 3,44 % 5,07 % 6,81 % 3,45 % 3,16 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,59 % 6,80 % -20,98 % - - - - -
Categoria 8,46 % 6,17 % -10,20 % 1,91 % -2,73 % 12,52 % -2,72 % -1,89 %
Delta -4,87 % 0,63 % -10,78 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -9,16 % -1,90 % -7,71 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,97 % 2,27 % -
Categoria 3,05 % 2,81 % 1,04 %
Delta 2,92 % -0,54 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta 1,38 % -2,39 % -
Rischio
Volatilità 5,81 % 8,60 % -
Volatilità Categoria 7,02 % 5,98 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -4,63 % -14,60 % -
Tempo di recupero - 556 j -
DSR 4,11 % 6,41 % -
Sortino 0,69 -0,07 -
VAR 95 -1,06 % -2,37 % -
VAR 99 -2,44 % -2,93 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 -0,05 -
TEV 6,60 % 6,59 % -
Information ratio (IR) 0,21 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,64 0,80 -
Down Capture Ratio 0,48 0,89 -
Indice Omega 1,19 0,99 -
Reattività
Beta 0,42 0,82 -
34,39 43,49 -
Beta bull 0,40 0,86 -
Beta bear 0,27 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,55 -
Kurtosis 0,89 1,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index