Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,06 % 0,28 % 0,49 % -0,59 % 0,80 % 0,38 % 1,10 % - -
Categoria 0,02 % 0,06 % 0,23 % 0,55 % 1,38 % 2,03 % 2,66 % 10,74 % 6,42 % 5,43 %
Delta 0,14 % 0,00 % 0,06 % -0,06 % -1,97 % -1,23 % -2,28 % -9,64 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,06 % 0,15 % 0,42 % 1,38 % 2,18 % 2,79 % 9,67 % 4,17 % 4,42 %
Delta 0,14 % 0,00 % 0,14 % 0,07 % -1,97 % -1,38 % -2,41 % -8,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,49 % 0,80 % -0,02 % - - - - -
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,59 % -0,25 % 0,20 % 1,10 % -1,55 % 0,24 %
Delta -4,28 % -3,03 % 3,57 % - - - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta -4,13 % -3,09 % 4,90 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,08 % 0,37 % -
Categoria 3,11 % 3,03 % 1,22 %
Delta -3,19 % -2,66 % -
Benchmark* 3,58 % 2,68 % 0,82 %
Delta -3,66 % -2,31 % -
Rischio
Volatilità 2,66 % 3,23 % -
Volatilità Categoria 0,69 % 0,93 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 0,99 % 1,50 % 1,48 %
Max drawdown -2,30 % -2,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,40 % 2,77 % -
Sortino -1,15 -0,93 -
VAR 95 -0,33 % -0,77 % -
VAR 99 -1,72 % -2,03 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 -0,80 -
TEV 2,76 % 3,64 % -
Information ratio (IR) -1,33 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,09 0,17 -
Down Capture Ratio 0,37 0,13 -
Indice Omega 0,62 0,72 -
Reattività
Beta 0,21 -0,14 -
0,59 0,42 -
Beta bull 0,64 -0,80 -
Beta bear -1,11 0,21 -
Asimmetria
Skewness -2,42 -1,85 -
Kurtosis 10,18 8,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index