Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -1,28 % 7,42 % -7,86 % -4,86 % -5,05 % 7,16 % 37,80 % - -
Categoria -0,28 % -0,79 % 7,34 % -6,67 % -2,96 % -2,85 % 3,37 % 24,96 % 56,58 % 74,92 %
Delta 0,37 % -0,49 % 0,08 % -1,19 % -1,90 % -2,20 % 3,79 % 12,84 % - -
Benchmark* -0,18 % -1,64 % 7,04 % -8,93 % -4,57 % -4,74 % 7,01 % 40,89 % 91,72 % 127,43 %
Delta 0,27 % 0,36 % 0,38 % 1,08 % -0,30 % -0,31 % 0,15 % -3,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,93 % 18,07 % -15,25 % - - - - -
Categoria 16,55 % 14,08 % -16,05 % 23,07 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,64 %
Delta 9,38 % 3,99 % 0,81 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,29 % -1,42 % -2,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,30 % 7,31 % -
Categoria 1,26 % 4,00 % 8,47 %
Delta 4,03 % 3,31 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -0,40 % -0,97 % -
Rischio
Volatilità 17,50 % 15,70 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,72 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -19,57 % -19,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,68 % 11,63 % -
Sortino 0,15 0,40 -
VAR 95 -4,52 % -3,70 % -
VAR 99 -9,76 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,30 -
TEV 3,99 % 4,61 % -
Information ratio (IR) -0,10 -0,21 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,06 1,14 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
94,80 91,38 -
Beta bull 1,08 0,96 -
Beta bear 0,96 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,77 -
Kurtosis 4,66 2,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR