Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,08 % 2,02 % -3,46 % -4,61 % -0,91 % 3,16 % 23,78 % - -
Categoria -0,33 % 0,16 % 3,08 % -0,61 % -2,45 % 0,47 % 5,87 % 27,11 % 40,16 % 52,51 %
Delta -0,13 % -0,24 % -1,06 % -2,84 % -2,17 % -1,38 % -2,70 % -3,33 % - -
Benchmark* -0,77 % 0,02 % 1,59 % -1,88 % -3,37 % -0,71 % 3,14 % 29,47 % 43,66 % 56,41 %
Delta 0,31 % -0,09 % 0,43 % -1,57 % -1,24 % -0,20 % 0,02 % -5,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,62 % 15,76 % -12,14 % - - - - -
Categoria 13,92 % 14,51 % -12,70 % 9,47 % 6,47 % 21,75 % -11,65 % 12,19 %
Delta -2,31 % 1,25 % 0,55 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -3,58 % -0,38 % -0,66 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,67 % 7,81 % -
Categoria 7,92 % 8,52 % 7,33 %
Delta -2,25 % -0,70 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta -0,73 % -1,39 % -
Rischio
Volatilità 18,50 % 16,55 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,51 % 14,66 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -18,75 % -18,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,16 % 11,42 % -
Sortino 0,19 0,44 -
VAR 95 -3,57 % -3,48 % -
VAR 99 -8,32 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,31 -
TEV 4,91 % 4,73 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,91 0,91 -
Down Capture Ratio 0,92 0,94 -
Indice Omega 1,08 1,14 -
Reattività
Beta 0,90 0,92 -
94,11 92,58 -
Beta bull 0,92 0,93 -
Beta bear 0,85 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,22 -
Kurtosis 1,38 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR