Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,71 % 3,22 % 10,24 % 26,41 % 18,20 % 15,86 % 45,04 % - -
Categoria 0,10 % 0,72 % 3,30 % 9,93 % 23,32 % 14,55 % 12,81 % 39,23 % 34,29 % 41,89 %
Delta -0,21 % -0,01 % -0,08 % 0,30 % 3,09 % 3,65 % 3,04 % 5,81 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,67 % 4,16 % 10,89 % 25,51 % 17,33 % 14,67 % 44,05 % 40,22 % 51,92 %
Delta -0,15 % 0,04 % -0,93 % -0,65 % 0,90 % 0,86 % 1,18 % 0,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,61 % 4,41 % -16,31 % - - - - -
Categoria 13,16 % 6,07 % -16,90 % 6,39 % 8,42 % 20,80 % -12,41 % 18,46 %
Delta 1,45 % -1,67 % 0,59 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,27 % -1,60 % -1,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,02 % 10,99 % -
Categoria 10,87 % 10,19 % 6,23 %
Delta 2,15 % 0,79 % -
Benchmark* 11,88 % 11,10 % 6,96 %
Delta 1,15 % -0,12 % -
Rischio
Volatilità 15,26 % 14,36 % -
Volatilità Categoria 13,62 % 12,74 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 14,48 % 13,72 % 14,70 %
Max drawdown -17,37 % -17,37 % -
Tempo di recupero 141 j 141 j -
DSR 10,66 % 9,86 % -
Sortino 0,98 0,81 -
VAR 95 -3,15 % -3,12 % -
VAR 99 -6,21 % -4,77 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,56 -
TEV 4,96 % 5,01 % -
Information ratio (IR) 0,23 -0,02 -
Up Capture Ratio 1,02 1,02 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 1,24 1,22 -
Reattività
Beta 1,00 0,98 -
89,43 87,88 -
Beta bull 1,16 0,97 -
Beta bear 0,89 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,17 -
Kurtosis 0,50 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR