Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 0,46 % -1,62 % 4,46 % 3,81 % 12,64 % 12,90 % -11,53 % - -
Categoria -0,07 % 0,54 % -1,15 % 4,67 % 3,30 % 12,68 % 15,80 % -4,02 % 20,32 % 46,81 %
Delta -0,23 % -0,08 % -0,47 % -0,21 % 0,51 % -0,04 % -2,90 % -7,51 % - -
Benchmark* -0,42 % 0,18 % -1,87 % 4,53 % 3,89 % 13,72 % 17,08 % -0,91 % 23,59 % 56,94 %
Delta 0,12 % 0,28 % 0,25 % -0,07 % -0,08 % -1,08 % -4,18 % -10,62 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,90 % -18,37 % - - - - - -
Categoria 6,06 % -16,97 % 6,32 % 8,50 % 20,81 % -12,45 % 18,48 % 12,78 %
Delta -4,17 % -1,40 % - - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -4,12 % -3,22 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,07 % -3,12 % -
Categoria 20,00 % -0,65 % 3,75 %
Delta -2,93 % -2,48 % -
Benchmark* 22,29 % 0,82 % 4,44 %
Delta -5,21 % -3,94 % -
Rischio
Volatilità 12,55 % 14,60 % -
Volatilità Categoria 11,15 % 12,73 % 15,22 %
Volatilità Benchmark 12,43 % 13,87 % 16,36 %
Max drawdown -9,06 % -26,92 % -
Tempo di recupero 76 j - -
DSR 7,87 % 11,03 % -
Sortino 1,68 -0,47 -
VAR 95 -2,67 % -3,69 % -
VAR 99 -3,69 % -4,77 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 -0,36 -
TEV 4,65 % 5,52 % -
Information ratio (IR) -1,12 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,95 0,94 -
Down Capture Ratio 1,04 1,04 -
Indice Omega 1,51 0,92 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
86,60 85,76 -
Beta bull 0,86 0,92 -
Beta bear 0,90 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,22 -
Kurtosis 0,78 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR