Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 1,35 % -0,06 % 1,27 % 9,84 % 1,35 % 2,57 % 48,03 % - -
Categoria 0,09 % 1,93 % 1,06 % 2,51 % 9,78 % 1,93 % 3,28 % 54,25 % 72,90 % 143,76 %
Delta -0,29 % -0,58 % -1,13 % -1,24 % 0,06 % -0,58 % -0,71 % -6,22 % - -
Benchmark* 0,05 % 1,81 % 0,64 % 2,22 % 10,86 % 1,81 % 3,80 % 65,83 % 95,10 % 183,69 %
Delta -0,25 % -0,46 % -0,70 % -0,95 % -1,01 % -0,46 % -1,24 % -17,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,22 % 29,27 % 11,15 % -12,23 % - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta 0,48 % 2,61 % -7,86 % 3,52 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,51 % -3,23 % -10,94 % 2,66 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,22 % 14,04 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta 0,48 % -1,66 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -0,51 % -4,79 % -
Rischio
Volatilità 18,95 % 15,29 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -21,82 % -21,82 % -
Tempo di recupero 257 j 257 j -
DSR 14,89 % 11,02 % -
Sortino 0,07 1,00 -
VAR 95 -3,87 % -2,85 % -
VAR 99 -10,51 % -7,16 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,72 -
TEV 4,01 % 4,48 % -
Information ratio (IR) -0,13 -1,07 -
Up Capture Ratio 1,02 0,92 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 1,07 1,35 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
95,52 91,43 -
Beta bull 1,06 1,01 -
Beta bear 0,96 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -1,08 -
Kurtosis 4,96 5,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR