Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % -0,91 % 1,45 % 4,41 % 11,06 % 8,72 % 14,61 % 50,42 % - -
Categoria -0,21 % -0,77 % 2,63 % 4,22 % 7,60 % 5,60 % 10,31 % 32,91 % 34,59 % 64,39 %
Delta -0,63 % -0,15 % -1,17 % 0,19 % 3,46 % 3,11 % 4,30 % 17,51 % - -
Benchmark* -0,61 % -1,08 % 2,51 % 3,42 % 8,87 % 6,33 % 14,36 % 44,83 % 56,56 % 95,30 %
Delta -0,23 % 0,17 % -1,05 % 0,98 % 2,19 % 2,38 % 0,26 % 5,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,88 % 11,68 % 16,24 % -19,11 % - - - -
Categoria 14,89 % 5,57 % 13,60 % -13,88 % 22,15 % 0,67 % 23,94 % -12,77 %
Delta 3,00 % 6,11 % 2,64 % -5,24 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -1,84 % 3,41 % 0,52 % -9,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,44 % 15,78 % -
Categoria 12,19 % 10,76 % 6,56 %
Delta 4,25 % 5,01 % -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta -0,38 % 1,46 % -
Rischio
Volatilità 12,20 % 12,86 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -7,45 % -15,31 % -
Tempo di recupero 43 j 72 j -
DSR 8,58 % 9,48 % -
Sortino 1,69 1,35 -
VAR 95 -2,84 % -2,84 % -
VAR 99 -5,02 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 1,00 -
TEV 4,49 % 4,49 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,32 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 0,96 0,94 -
Indice Omega 1,51 1,39 -
Reattività
Beta 0,91 0,93 -
87,21 88,24 -
Beta bull 0,79 0,79 -
Beta bear 0,93 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -1,19 -
Kurtosis 1,20 3,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR