Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 0,20 % 4,56 % 3,33 % 17,02 % 13,19 % 27,18 % 57,99 % - -
Categoria 0,25 % 0,50 % 3,22 % 1,47 % 11,74 % 8,46 % 19,15 % 52,58 % 62,74 % 79,92 %
Delta -0,76 % -0,29 % 1,35 % 1,86 % 5,28 % 4,73 % 8,03 % 5,41 % - -
Benchmark* -0,02 % -0,19 % 1,12 % -0,05 % 11,58 % 8,34 % 22,50 % 69,80 % 89,43 % 103,10 %
Delta -0,48 % 0,39 % 3,44 % 3,38 % 5,44 % 4,86 % 4,68 % -11,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,07 % 5,76 % 8,76 % -8,72 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 7,88 % -1,87 % -5,67 % -2,25 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 0,19 % -5,09 % -6,74 % -7,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,79 % 14,40 % -
Categoria 21,77 % 13,48 % 10,31 %
Delta 8,02 % 0,91 % -
Benchmark* 26,63 % 17,81 % 14,13 %
Delta 3,17 % -3,42 % -
Rischio
Volatilità 14,48 % 14,77 % -
Volatilità Categoria 12,32 % 12,82 % 14,04 %
Volatilità Benchmark 11,58 % 12,53 % 13,92 %
Max drawdown -9,42 % -17,36 % -
Tempo di recupero - 73 j -
DSR 10,24 % 11,00 % -
Sortino 2,71 1,04 -
VAR 95 -3,17 % -3,06 % -
VAR 99 -6,87 % -6,87 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 0,77 -
TEV 5,73 % 5,53 % -
Information ratio (IR) 0,55 -0,62 -
Up Capture Ratio 1,15 1,03 -
Down Capture Ratio 1,23 1,15 -
Indice Omega 1,83 1,33 -
Reattività
Beta 1,16 1,10 -
85,99 86,69 -
Beta bull 0,99 1,06 -
Beta bear 1,22 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -1,29 -
Kurtosis 2,50 4,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR