Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 0,38 % 5,14 % 1,42 % 13,91 % 17,10 % 11,56 % 21,78 % - -
Categoria 0,25 % 0,46 % 4,18 % 1,50 % 10,86 % 12,73 % 10,22 % 32,92 % 71,99 % 50,27 %
Delta 0,43 % -0,08 % 0,97 % -0,08 % 3,05 % 4,37 % 1,34 % -11,14 % - -
Benchmark* 0,20 % 0,34 % 3,85 % 2,53 % 13,59 % 16,15 % 18,05 % 44,41 % 87,82 % 66,93 %
Delta 0,48 % 0,04 % 1,29 % -1,11 % 0,32 % 0,95 % -6,49 % -22,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,76 % 8,76 % -8,72 % - - - - -
Categoria 7,29 % 14,25 % -6,35 % 22,66 % -7,73 % 21,00 % -15,47 % 9,71 %
Delta -1,53 % -5,49 % -2,37 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -5,09 % -6,74 % -7,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,32 % 6,49 % -
Categoria 9,34 % 9,68 % 13,51 %
Delta 0,97 % -3,19 % -
Benchmark* 16,75 % 12,49 % 15,58 %
Delta -6,43 % -6,00 % -
Rischio
Volatilità 17,55 % 15,69 % -
Volatilità Categoria 15,00 % 14,08 % 15,70 %
Volatilità Benchmark 14,81 % 14,14 % 15,87 %
Max drawdown -17,36 % -19,83 % -
Tempo di recupero 73 j 269 j -
DSR 13,97 % 12,00 % -
Sortino 0,52 0,31 -
VAR 95 -3,49 % -3,74 % -
VAR 99 -10,15 % -7,16 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,24 -
TEV 6,29 % 5,74 % -
Information ratio (IR) -1,02 -1,04 -
Up Capture Ratio 1,04 0,95 -
Down Capture Ratio 1,23 1,10 -
Indice Omega 1,21 1,12 -
Reattività
Beta 1,11 1,03 -
88,07 86,69 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,12 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -1,13 -
Kurtosis 5,93 3,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR