Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 0,41 % -3,79 % 4,66 % 12,95 % 2,43 % 19,95 % 46,63 % - -
Categoria -0,25 % -0,22 % -3,49 % 2,75 % 8,11 % 0,61 % 14,31 % 44,76 % 58,32 % 69,94 %
Delta -0,31 % 0,63 % -0,30 % 1,91 % 4,83 % 1,82 % 5,64 % 1,87 % - -
Benchmark* -0,11 % -0,07 % -3,19 % 4,96 % 11,64 % 2,15 % 19,77 % 64,55 % 87,48 % 96,22 %
Delta -0,45 % 0,48 % -0,60 % -0,30 % 1,31 % 0,28 % 0,17 % -17,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,07 % 5,76 % 8,76 % -8,72 % - - - -
Categoria 23,05 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 8,02 % -1,74 % -5,63 % -2,15 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 0,19 % -5,09 % -6,74 % -7,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,43 % 14,40 % -
Categoria 19,42 % 13,60 % 12,24 %
Delta 8,01 % 0,80 % -
Benchmark* 26,18 % 18,49 % 16,12 %
Delta 1,25 % -4,09 % -
Rischio
Volatilità 16,64 % 14,49 % -
Volatilità Categoria 14,15 % 12,67 % 13,61 %
Volatilità Benchmark 14,14 % 12,62 % 13,52 %
Max drawdown -17,36 % -17,36 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 12,41 % 10,68 % -
Sortino 2,04 1,06 -
VAR 95 -3,17 % -2,68 % -
VAR 99 -10,15 % -6,48 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 0,78 -
TEV 5,92 % 5,55 % -
Information ratio (IR) 0,21 -0,74 -
Up Capture Ratio 1,13 1,00 -
Down Capture Ratio 1,21 1,13 -
Indice Omega 1,74 1,34 -
Reattività
Beta 1,10 1,06 -
88,12 85,63 -
Beta bull 1,03 1,08 -
Beta bear 1,07 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,88 -1,23 -
Kurtosis 7,67 4,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR