Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,60 % -0,73 % -1,03 % 4,18 % 9,56 % 12,40 % 26,98 % 56,65 % - -
Categoria -1,03 % -0,43 % 0,66 % 6,22 % 9,06 % 11,52 % 21,36 % 52,05 % 68,98 % 88,48 %
Delta -0,57 % -0,31 % -1,70 % -2,03 % 0,50 % 0,88 % 5,62 % 4,60 % - -
Benchmark* -1,32 % -0,01 % 1,45 % 6,40 % 11,44 % 13,40 % 27,17 % 72,64 % 99,72 % 113,96 %
Delta -0,28 % -0,73 % -2,49 % -2,22 % -1,88 % -1,00 % -0,19 % -16,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,07 % 5,76 % 8,76 % -8,72 % - - - -
Categoria 23,22 % 7,64 % 14,45 % -6,46 % 23,34 % -7,57 % 21,23 % -15,28 %
Delta 7,85 % -1,89 % -5,68 % -2,26 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 0,19 % -5,09 % -6,74 % -7,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,66 % 16,93 % -
Categoria 22,55 % 15,24 % 10,76 %
Delta 8,11 % 1,68 % -
Benchmark* 28,03 % 20,00 % 14,58 %
Delta 2,63 % -3,07 % -
Rischio
Volatilità 13,98 % 14,76 % -
Volatilità Categoria 11,91 % 12,70 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 11,94 % 12,53 % 13,90 %
Max drawdown -9,42 % -17,36 % -
Tempo di recupero 69 j 73 j -
DSR 9,71 % 10,89 % -
Sortino 2,96 1,28 -
VAR 95 -3,06 % -3,06 % -
VAR 99 -6,87 % -6,87 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,05 0,95 -
TEV 5,93 % 5,69 % -
Information ratio (IR) 0,44 -0,54 -
Up Capture Ratio 1,01 1,02 -
Down Capture Ratio 0,89 1,11 -
Indice Omega 1,93 1,42 -
Reattività
Beta 1,06 1,09 -
82,31 85,73 -
Beta bull 1,12 1,08 -
Beta bear 1,25 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -1,33 -
Kurtosis 2,99 4,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR