Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % -0,58 % -2,07 % 0,45 % -4,80 % 5,92 % 9,82 % 5,69 % - -
Categoria 0,17 % -0,68 % -2,77 % -0,94 % -3,13 % 6,59 % 12,05 % 14,52 % 32,90 % 54,62 %
Delta 0,25 % 0,10 % 0,70 % 1,39 % -1,67 % -0,67 % -2,23 % -8,84 % - -
Benchmark* 0,65 % -0,43 % -2,00 % 0,85 % 1,43 % 10,49 % 16,22 % 28,19 % 38,51 % 65,57 %
Delta -0,22 % -0,15 % -0,07 % -0,40 % -6,24 % -4,57 % -6,39 % -22,51 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,76 % -8,72 % - - - - - -
Categoria 14,15 % -6,55 % 22,61 % -7,46 % 21,28 % -15,48 % 9,94 % 3,77 %
Delta -5,39 % -2,17 % - - - - - -
Benchmark* 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 % 7,71 %
Delta -6,74 % -7,29 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,77 % 2,66 % -
Categoria 17,72 % 5,13 % 6,36 %
Delta -1,95 % -2,48 % -
Benchmark* 20,50 % 9,05 % 6,92 %
Delta -4,73 % -6,39 % -
Rischio
Volatilità 12,79 % 15,77 % -
Volatilità Categoria 10,65 % 14,55 % 19,97 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 14,30 % 20,68 %
Max drawdown -11,18 % -22,51 % -
Tempo di recupero - 806 j -
DSR 9,08 % 12,05 % -
Sortino 1,31 0,05 -
VAR 95 -2,56 % -3,83 % -
VAR 99 -6,48 % -7,16 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,04 -
TEV 5,89 % 5,61 % -
Information ratio (IR) -0,80 -1,14 -
Up Capture Ratio 0,99 0,95 -
Down Capture Ratio 1,18 1,11 -
Indice Omega 1,48 1,05 -
Reattività
Beta 1,16 1,03 -
80,33 87,43 -
Beta bull 1,26 1,02 -
Beta bear 1,66 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,90 -
Kurtosis 3,12 2,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR