Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 2,48 % 3,25 % 5,52 % 11,48 % 2,77 % 5,49 % 51,43 % - -
Categoria 0,50 % 2,25 % 3,04 % 4,11 % 9,46 % 2,60 % 7,08 % 40,76 % 44,91 % 82,29 %
Delta 0,39 % 0,24 % 0,21 % 1,41 % 2,02 % 0,17 % -1,59 % 10,66 % - -
Benchmark* 0,88 % 2,18 % 3,18 % 6,01 % 12,44 % 2,78 % 8,42 % 62,60 % 85,65 % 143,27 %
Delta 0,00 % 0,30 % 0,07 % -0,49 % -0,96 % -0,01 % -2,93 % -11,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,17 % 24,16 % 16,11 % -16,75 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta -1,45 % 7,66 % 1,83 % -0,61 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,90 % -2,06 % -3,37 % -3,68 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,17 % 14,52 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta -1,45 % 2,48 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -2,90 % -2,80 % -
Rischio
Volatilità 16,70 % 13,82 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -19,57 % -19,57 % -
Tempo di recupero 239 j 239 j -
DSR 13,12 % 10,04 % -
Sortino 0,15 1,14 -
VAR 95 -2,70 % -2,92 % -
VAR 99 -9,76 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,83 -
TEV 4,18 % 4,58 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,97 0,97 -
Down Capture Ratio 1,04 1,04 -
Indice Omega 1,08 1,39 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
93,74 89,04 -
Beta bull 1,12 0,97 -
Beta bear 0,93 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -1,12 -
Kurtosis 5,84 4,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR