Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 1,16 % 3,18 % 7,20 % 7,45 % 1,98 % 8,81 % 46,14 % - -
Categoria 0,56 % 1,01 % 3,04 % 5,54 % 8,16 % 3,55 % 7,42 % 39,48 % 54,81 % 85,08 %
Delta 0,01 % 0,15 % 0,14 % 1,66 % -0,71 % -1,57 % 1,39 % 6,65 % - -
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta 0,05 % -0,24 % -0,80 % -0,49 % -1,94 % -2,48 % -3,36 % -11,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,16 % 16,11 % -16,75 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,25 % -16,15 % 22,95 % 8,79 % 25,68 % -7,65 % 8,70 %
Delta 7,61 % 1,86 % -0,61 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -2,06 % -3,37 % -3,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,52 % 9,67 % -
Categoria 6,07 % 8,18 % 8,49 %
Delta 0,45 % 1,49 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -3,50 % -2,92 % -
Rischio
Volatilità 18,09 % 14,51 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -19,57 % -19,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,80 % 10,82 % -
Sortino 0,28 0,62 -
VAR 95 -4,52 % -3,14 % -
VAR 99 -9,76 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,46 -
TEV 4,58 % 4,86 % -
Information ratio (IR) -0,76 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 1,03 1,03 -
Indice Omega 1,12 1,22 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
93,60 88,76 -
Beta bull 1,08 0,94 -
Beta bear 0,94 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -1,02 -
Kurtosis 4,01 3,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR