Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % 2,23 % 1,28 % -1,82 % 3,60 % 0,90 % 22,68 % 44,20 % - -
Categoria 0,21 % 2,69 % 1,37 % -1,34 % 2,93 % 1,37 % 21,13 % 36,03 % 33,89 % 90,31 %
Delta -0,59 % -0,46 % -0,09 % -0,47 % 0,67 % -0,46 % 1,55 % 8,17 % - -
Benchmark* -0,13 % 2,05 % 1,42 % -1,05 % 4,89 % 1,70 % 25,35 % 56,21 % 68,00 % 156,62 %
Delta -0,25 % 0,19 % -0,14 % -0,76 % -1,29 % -0,79 % -2,67 % -12,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,17 % 24,16 % 16,11 % -16,75 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,49 % 14,19 % -16,07 % 22,95 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta -1,45 % 7,68 % 1,93 % -0,68 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,90 % -2,06 % -3,37 % -3,68 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,69 % 11,58 % -
Categoria 8,01 % 9,09 % 5,57 %
Delta 0,68 % 2,49 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -3,14 % -3,05 % -
Rischio
Volatilità 15,55 % 13,56 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -12,17 % -19,57 % -
Tempo di recupero 39 j 239 j -
DSR 11,81 % 9,80 % -
Sortino 0,57 0,87 -
VAR 95 -2,57 % -2,70 % -
VAR 99 -9,76 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,63 -
TEV 3,95 % 3,83 % -
Information ratio (IR) -0,79 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 1,05 1,06 -
Indice Omega 1,17 1,27 -
Reattività
Beta 0,99 1,01 -
93,56 92,02 -
Beta bull 1,09 1,04 -
Beta bear 0,92 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,97 -
Kurtosis 7,75 5,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR