Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,02 % -1,47 % -0,20 % 5,04 % -6,41 % -3,82 % 5,80 % 25,36 % - -
Categoria -1,14 % -0,29 % 1,36 % 6,38 % -3,57 % -0,16 % 5,54 % 22,10 % 55,09 % 81,95 %
Delta -1,87 % -1,18 % -1,56 % -1,33 % -2,84 % -3,66 % 0,26 % 3,26 % - -
Benchmark* -0,94 % 0,21 % 2,24 % 7,81 % -3,67 % -0,31 % 9,68 % 37,47 % 95,49 % 141,14 %
Delta -2,07 % -1,68 % -2,44 % -2,77 % -2,75 % -3,51 % -3,88 % -12,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,16 % 16,11 % -16,75 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 7,54 % 1,95 % -0,71 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -2,06 % -3,37 % -3,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,93 % 10,94 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 0,55 % 1,73 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -2,40 % -2,75 % -
Rischio
Volatilità 18,57 % 15,16 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,57 % -19,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,18 % 11,13 % -
Sortino 0,07 0,73 -
VAR 95 -4,52 % -3,43 % -
VAR 99 -9,76 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,54 -
TEV 4,13 % 4,83 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,99 0,97 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 1,05 1,24 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
95,05 89,84 -
Beta bull 1,06 0,95 -
Beta bear 0,94 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,88 -
Kurtosis 3,31 2,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR