Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,27 % 4,88 % -4,26 % -12,53 % -6,93 % -10,49 % 3,89 % 16,18 % - -
Categoria 0,95 % 3,60 % -4,67 % -11,34 % -6,54 % -8,64 % 1,11 % 11,79 % 53,00 % 63,72 %
Delta 0,31 % 1,28 % 0,40 % -1,19 % -0,39 % -1,85 % 2,78 % 4,38 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta 0,47 % 0,71 % 0,96 % 0,59 % -0,64 % -0,19 % -0,88 % -8,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,16 % 16,11 % -16,75 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 7,57 % 2,06 % -0,68 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -2,06 % -3,37 % -3,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,65 % 5,77 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 2,62 % 1,74 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -2,34 % -2,75 % -
Rischio
Volatilità 13,98 % 14,58 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,27 % -15,73 % -
Tempo di recupero - 616 j -
DSR 10,04 % 10,54 % -
Sortino 0,13 0,30 -
VAR 95 -2,98 % -3,70 % -
VAR 99 -5,69 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,22 -
TEV 4,01 % 4,70 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,97 0,96 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 1,06 1,10 -
Reattività
Beta 1,02 1,02 -
91,80 89,62 -
Beta bull 1,02 0,93 -
Beta bear 1,04 1,18 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,35 -
Kurtosis 1,15 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR