Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % -1,09 % 0,67 % 3,03 % 0,58 % -1,40 % 7,89 % 32,95 % - -
Categoria 0,17 % -1,22 % 0,88 % 2,47 % 1,04 % 0,41 % 6,28 % 26,88 % 48,81 % 83,84 %
Delta 0,29 % 0,13 % -0,21 % 0,56 % -0,46 % -1,80 % 1,62 % 6,07 % - -
Benchmark* 0,38 % -1,54 % 0,76 % 3,79 % 1,33 % 0,45 % 10,46 % 42,46 % 86,31 % 145,25 %
Delta 0,09 % 0,45 % -0,09 % -0,76 % -0,75 % -1,85 % -2,56 % -9,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,07 % 16,83 % -16,52 % - - - - -
Categoria 16,65 % 14,20 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 6,42 % 2,64 % -0,42 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,15 % -2,65 % -3,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,57 % 9,71 % -
Categoria 6,02 % 8,17 % 8,50 %
Delta 0,55 % 1,54 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -3,45 % -2,89 % -
Rischio
Volatilità 17,21 % 13,79 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -19,50 % -19,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,20 % 10,28 % -
Sortino 0,30 0,66 -
VAR 95 -3,88 % -3,18 % -
VAR 99 -9,48 % -5,76 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,49 -
TEV 3,52 % 4,06 % -
Information ratio (IR) -0,98 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,95 0,94 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 1,13 1,24 -
Reattività
Beta 0,96 0,96 -
96,02 91,45 -
Beta bull 1,01 0,91 -
Beta bear 0,89 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -1,06 -
Kurtosis 4,56 4,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR