Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 1,35 % 4,57 % 17,84 % 9,73 % 10,07 % 17,17 % 46,76 % - -
Categoria 0,07 % 0,76 % 3,52 % 11,33 % 4,12 % 4,96 % 10,37 % 17,75 % 28,90 % 36,35 %
Delta 0,72 % 0,59 % 1,06 % 6,51 % 5,61 % 5,11 % 6,79 % 29,02 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,74 % 4,02 % 11,99 % 4,99 % 6,68 % 12,21 % 20,24 % 33,09 % 45,46 %
Delta 0,72 % 0,61 % 0,55 % 5,84 % 4,74 % 3,39 % 4,95 % 26,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,05 % 14,48 % -11,00 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 8,97 % 8,35 % 5,86 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 7,71 % 8,47 % 4,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,55 % 12,70 % -
Categoria 3,86 % 5,10 % 5,23 %
Delta 2,70 % 7,61 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 1,11 % 7,28 % -
Rischio
Volatilità 16,32 % 14,23 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,13 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -17,04 % -17,04 % -
Tempo di recupero 125 j 125 j -
DSR 11,77 % 9,84 % -
Sortino 0,30 1,01 -
VAR 95 -3,39 % -3,31 % -
VAR 99 -7,11 % -4,32 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,69 -
TEV 5,64 % 6,65 % -
Information ratio (IR) 0,20 1,09 -
Up Capture Ratio 0,98 1,02 -
Down Capture Ratio 0,94 0,84 -
Indice Omega 1,12 1,30 -
Reattività
Beta 0,96 0,90 -
88,19 79,22 -
Beta bull 0,92 0,76 -
Beta bear 1,01 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,41 -
Kurtosis 1,22 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR