Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,25 % 0,44 % 4,77 % 0,21 % 2,44 % 1,02 % 8,06 % 27,15 % - -
Categoria 0,42 % 0,22 % 3,52 % 0,21 % -0,63 % 0,25 % 6,48 % 10,97 % 28,30 % 30,63 %
Delta 0,83 % 0,22 % 1,25 % 0,00 % 3,06 % 0,77 % 1,58 % 16,18 % - -
Benchmark* 0,53 % -0,11 % 3,45 % -0,38 % 0,24 % 1,11 % 8,55 % 13,40 % 32,32 % 39,31 %
Delta 0,72 % 0,55 % 1,32 % 0,59 % 2,19 % -0,09 % -0,49 % 13,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,98 % 15,19 % -10,75 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,06 % -16,90 % 6,37 % 8,33 % 20,82 % -12,41 % 18,43 %
Delta 7,91 % 9,13 % 6,16 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 6,63 % 9,18 % 4,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,83 % 7,49 % -
Categoria 6,01 % 2,78 % 6,01 %
Delta 0,82 % 4,71 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -1,36 % 4,31 % -
Rischio
Volatilità 16,52 % 14,34 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -17,49 % -17,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,17 % 10,29 % -
Sortino 0,31 0,46 -
VAR 95 -3,47 % -3,36 % -
VAR 99 -7,70 % -4,36 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,33 -
TEV 5,09 % 6,78 % -
Information ratio (IR) -0,27 0,64 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 0,98 0,85 -
Indice Omega 1,11 1,15 -
Reattività
Beta 0,98 0,89 -
90,56 78,84 -
Beta bull 0,92 0,80 -
Beta bear 1,04 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,46 -
Kurtosis 1,72 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR