Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,39 % 0,41 % 3,68 % -0,43 % -0,09 % 0,53 % 8,27 % 13,05 % - -
Categoria 0,42 % 0,22 % 3,52 % 0,21 % -0,63 % 0,25 % 6,48 % 10,97 % 28,30 % 30,63 %
Delta 0,96 % 0,18 % 0,17 % -0,64 % 0,53 % 0,28 % 1,79 % 2,08 % - -
Benchmark* 0,53 % -0,11 % 3,45 % -0,38 % 0,24 % 1,11 % 8,55 % 13,40 % 32,32 % 39,31 %
Delta 0,85 % 0,52 % 0,24 % -0,05 % -0,34 % -0,59 % -0,28 % -0,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,25 % 6,88 % -15,12 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,06 % -16,90 % 6,37 % 8,33 % 20,82 % -12,41 % 18,43 %
Delta 2,18 % 0,82 % 1,78 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,90 % 0,87 % 0,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,33 % 3,49 % -
Categoria 6,01 % 2,78 % 6,01 %
Delta 2,32 % 0,71 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta 0,15 % 0,31 % -
Rischio
Volatilità 16,29 % 14,40 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -17,37 % -17,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,48 % 10,41 % -
Sortino 0,45 0,07 -
VAR 95 -3,28 % -3,42 % -
VAR 99 -6,00 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,05 -
TEV 4,36 % 4,73 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,07 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 1,02 0,99 -
Indice Omega 1,14 1,05 -
Reattività
Beta 0,98 0,95 -
92,89 89,41 -
Beta bull 0,93 0,89 -
Beta bear 0,87 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,20 -
Kurtosis 0,21 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR