Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 2,40 % -10,21 % -9,33 % -9,87 % -9,31 % 0,52 % -1,39 % - -
Categoria 0,32 % 1,33 % -10,27 % -10,04 % -10,14 % -9,70 % -1,43 % -3,49 % 24,13 % 17,17 %
Delta 0,47 % 1,07 % 0,06 % 0,71 % 0,27 % 0,39 % 1,95 % 2,10 % - -
Benchmark* 0,45 % 1,25 % -10,55 % -9,01 % -9,36 % -8,64 % 1,12 % -0,60 % 27,90 % 26,07 %
Delta 0,34 % 1,15 % 0,34 % -0,32 % -0,52 % -0,67 % -0,60 % -0,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,23 % 7,55 % -14,88 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,45 %
Delta 1,16 % 1,50 % 2,05 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,11 % 1,53 % 0,27 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,19 % 2,57 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,67 %
Delta 2,77 % 1,12 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta 0,14 % 0,25 % -
Rischio
Volatilità 14,19 % 13,33 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,36 % 13,35 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -10,06 % -18,06 % -
Tempo di recupero 76 j 762 j -
DSR 9,65 % 9,60 % -
Sortino 0,50 0,00 -
VAR 95 -3,21 % -3,22 % -
VAR 99 -3,76 % -3,95 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,00 -
TEV 3,77 % 4,08 % -
Information ratio (IR) 0,04 0,06 -
Up Capture Ratio 1,01 0,97 -
Down Capture Ratio 1,03 0,97 -
Indice Omega 1,18 1,02 -
Reattività
Beta 0,98 0,94 -
92,96 90,96 -
Beta bull 0,91 0,87 -
Beta bear 0,90 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,07 -
Kurtosis -0,24 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR