Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % 2,23 % 2,95 % 7,32 % 19,68 % 6,56 % 11,56 % 59,91 % - -
Categoria 0,49 % 1,97 % 3,19 % 5,64 % 15,87 % 5,95 % 8,10 % 39,91 % 55,86 % 85,78 %
Delta 0,20 % 0,26 % -0,23 % 1,68 % 3,81 % 0,61 % 3,46 % 19,99 % - -
Benchmark* 0,48 % 2,35 % 2,85 % 7,24 % 18,94 % 6,69 % 11,17 % 55,56 % 97,84 % 148,17 %
Delta 0,22 % -0,12 % 0,10 % 0,08 % 0,74 % -0,13 % 0,39 % 4,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,11 % 22,14 % -14,40 % - - - - -
Categoria 16,43 % 14,24 % -16,10 % 22,85 % 8,80 % 25,63 % -7,69 % 8,72 %
Delta 10,67 % 7,91 % 1,70 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,88 % 2,66 % -1,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,10 % 16,99 % -
Categoria 6,93 % 11,52 % 9,08 %
Delta 5,18 % 5,47 % -
Benchmark* 11,81 % 16,28 % 14,35 %
Delta 0,30 % 0,71 % -
Rischio
Volatilità 17,03 % 13,72 % -
Volatilità Categoria 13,14 % 11,11 % 11,99 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 13,28 % 14,32 %
Max drawdown -20,75 % -20,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,03 % 10,02 % -
Sortino 0,73 1,40 -
VAR 95 -2,89 % -2,94 % -
VAR 99 -10,03 % -6,03 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 1,02 -
TEV 3,16 % 3,78 % -
Information ratio (IR) 0,10 0,19 -
Up Capture Ratio 1,02 1,01 -
Down Capture Ratio 1,01 0,99 -
Indice Omega 1,29 1,47 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
96,57 92,42 -
Beta bull 1,03 0,93 -
Beta bear 0,96 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -1,28 -
Kurtosis 6,66 5,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR