Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 1,17 % 1,87 % 1,07 % 3,39 % 2,76 % 3,21 % 13,23 % - -
Categoria 0,05 % 0,90 % 1,22 % 0,81 % 0,84 % 0,65 % 0,82 % 7,87 % -8,56 % -2,56 %
Delta 0,29 % 0,27 % 0,65 % 0,26 % 2,56 % 2,11 % 2,39 % 5,36 % - -
Benchmark* 0,08 % 1,09 % 1,28 % 0,96 % 1,09 % 0,89 % 0,85 % 8,24 % -10,12 % -1,56 %
Delta 0,26 % 0,08 % 0,58 % 0,11 % 2,31 % 1,87 % 2,36 % 5,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,06 % 14,02 % 7,62 % -10,16 % - - - -
Categoria 0,78 % 1,84 % 6,17 % -16,27 % -2,88 % 3,82 % 5,06 % -0,13 %
Delta -7,84 % 12,18 % 1,44 % 6,11 % - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -7,69 % 12,25 % 0,90 % 8,04 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,68 % 3,37 % -
Categoria 0,57 % 2,33 % -1,74 %
Delta 0,11 % 1,03 % -
Benchmark* 0,67 % 2,49 % -2,05 %
Delta 0,01 % 0,87 % -
Rischio
Volatilità 6,00 % 7,96 % -
Volatilità Categoria 2,95 % 3,86 % 5,17 %
Volatilità Benchmark 3,57 % 4,60 % 6,14 %
Max drawdown -3,42 % -10,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,09 % 5,96 % -
Sortino -0,31 0,07 -
VAR 95 -1,21 % -1,54 % -
VAR 99 -1,59 % -2,86 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 0,05 -
TEV 5,58 % 6,75 % -
Information ratio (IR) 0,00 0,13 -
Up Capture Ratio 0,97 1,00 -
Down Capture Ratio 0,95 0,93 -
Indice Omega 0,94 1,03 -
Reattività
Beta 0,69 0,92 -
16,99 28,37 -
Beta bull 1,20 0,53 -
Beta bear -0,08 1,17 -
Asimmetria
Skewness 0,47 -1,14 -
Kurtosis 0,51 7,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index