Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 1,01 % 1,35 % -3,97 % -6,65 % -5,84 % 0,04 % 9,00 % - -
Categoria -0,15 % 0,25 % -0,31 % -5,24 % -8,61 % -8,01 % -1,05 % 20,34 % 74,96 % 78,77 %
Delta 0,29 % 0,76 % 1,67 % 1,27 % 1,97 % 2,17 % 1,09 % -11,34 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,09 % -0,08 % -5,76 % -7,80 % -6,60 % 2,01 % 21,75 % 79,87 % 81,46 %
Delta 0,17 % 0,92 % 1,43 % 1,78 % 1,15 % 0,77 % -1,96 % -12,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,32 % 7,25 % -11,62 % - - - - -
Categoria 18,90 % 7,02 % -2,76 % 34,78 % -3,92 % 26,11 % -5,99 % 1,85 %
Delta -7,58 % 0,23 % -8,85 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -9,46 % 2,66 % -10,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,63 % -0,44 % -
Categoria -0,04 % 4,21 % 11,21 %
Delta -1,59 % -4,65 % -
Benchmark* 3,02 % 4,91 % 11,40 %
Delta -4,65 % -5,35 % -
Rischio
Volatilità 20,34 % 17,62 % -
Volatilità Categoria 16,89 % 14,24 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 17,63 % 14,94 % 14,95 %
Max drawdown -22,04 % -22,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,37 % 13,50 % -
Sortino -0,29 -0,24 -
VAR 95 -5,40 % -4,48 % -
VAR 99 -10,74 % -7,36 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,18 -
TEV 6,80 % 6,06 % -
Information ratio (IR) -0,68 -0,88 -
Up Capture Ratio 1,05 1,02 -
Down Capture Ratio 1,15 1,15 -
Indice Omega 0,95 0,97 -
Reattività
Beta 1,09 1,11 -
89,46 89,11 -
Beta bull 1,08 1,13 -
Beta bear 1,08 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,80 -
Kurtosis 3,32 2,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR