Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,14 % 1,99 % 0,54 % -1,98 % 2,59 % -1,01 % -4,51 % - -
Categoria -0,15 % -0,14 % 0,68 % -2,20 % -2,41 % -2,78 % 4,02 % 12,45 % 17,43 % 20,34 %
Delta 0,04 % 0,28 % 1,31 % 2,73 % 0,43 % 5,37 % -5,03 % -16,96 % - -
Benchmark* -0,14 % -0,39 % 0,22 % -3,28 % -3,99 % -5,03 % 4,34 % 16,40 % 23,43 % 36,29 %
Delta 0,03 % 0,53 % 1,77 % 3,82 % 2,01 % 7,62 % -5,35 % -20,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,39 % 3,75 % -17,50 % - - - - -
Categoria 10,63 % 7,81 % -8,08 % 7,01 % -1,82 % 11,62 % -1,01 % -3,26 %
Delta -13,02 % -4,06 % -9,42 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -17,05 % -5,81 % -10,08 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,17 % -1,88 % -
Categoria 4,43 % 3,97 % 3,61 %
Delta -5,60 % -5,85 % -
Benchmark* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Delta -6,41 % -7,00 % -
Rischio
Volatilità 6,10 % 7,18 % -
Volatilità Categoria 5,59 % 5,01 % 4,61 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Max drawdown -6,14 % -9,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,31 % 5,84 % -
Sortino -0,81 -0,79 -
VAR 95 -1,83 % -1,93 % -
VAR 99 -3,29 % -3,29 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 -0,64 -
TEV 9,54 % 8,47 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,83 -
Up Capture Ratio -0,03 0,15 -
Down Capture Ratio 0,02 0,30 -
Indice Omega 0,77 0,79 -
Reattività
Beta 0,09 0,29 -
1,35 7,54 -
Beta bull 0,08 0,48 -
Beta bear 0,22 0,28 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -1,06 -
Kurtosis 4,64 4,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index