Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,47 % -0,90 % -1,37 % -0,66 % -1,81 % -3,71 % -0,48 % -18,99 % -
Categoria 0,03 % -0,42 % -0,83 % -0,11 % 1,35 % 2,18 % 3,06 % 16,85 % 14,04 % 28,38 %
Delta 0,05 % -0,05 % -0,08 % -1,27 % -2,01 % -3,99 % -6,77 % -17,33 % -33,02 % -
Benchmark* 0,05 % -0,52 % -0,88 % -0,15 % 1,27 % 3,05 % 4,18 % 19,54 % 19,44 % 43,92 %
Delta 0,03 % 0,05 % -0,03 % -1,22 % -1,94 % -4,87 % -7,89 % -20,02 % -38,43 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,32 % -2,39 % 3,75 % -17,50 % - - - -
Categoria -0,23 % 11,05 % 7,80 % -8,06 % 7,15 % -1,86 % 11,57 % -0,88 %
Delta 1,55 % -13,44 % -4,05 % -9,43 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 3,64 % -17,05 % -5,81 % -10,08 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,62 % 0,07 % -3,92 %
Categoria 4,01 % 5,78 % 2,82 %
Delta -6,63 % -5,70 % -6,74 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta -8,00 % -6,58 % -7,67 %
Rischio
Volatilità 5,23 % 5,64 % 6,67 %
Volatilità Categoria 2,64 % 4,08 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -6,28 % -6,59 % -21,29 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,46 % 4,58 % 5,51 %
Sortino -1,04 -0,61 -1,08
VAR 95 -1,56 % -1,46 % -1,66 %
VAR 99 -2,81 % -2,81 % -3,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,88 -0,49 -0,89
TEV 5,81 % 7,23 % 7,54 %
Information ratio (IR) -1,38 -0,91 -1,02
Up Capture Ratio 0,08 0,12 0,09
Down Capture Ratio 0,42 0,16 0,39
Indice Omega 0,71 0,84 0,70
Reattività
Beta 0,27 0,19 0,34
3,91 3,85 9,54
Beta bull -0,35 0,17 0,49
Beta bear 1,07 0,28 0,41
Asimmetria
Skewness -1,23 -1,02 -0,91
Kurtosis 3,27 3,13 3,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index