Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,99 % 0,89 % 3,18 % 5,34 % -0,77 % 2,03 % 17,05 % - -
Categoria -0,04 % 0,35 % 0,73 % 2,27 % 3,70 % -0,76 % 1,94 % 17,20 % 19,20 % 24,69 %
Delta 0,07 % 0,64 % 0,15 % 0,91 % 1,64 % -0,01 % 0,09 % -0,15 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,55 % 0,44 % 2,92 % 4,16 % -2,59 % 1,36 % 20,26 % 26,35 % 41,13 %
Delta 0,06 % 0,44 % 0,45 % 0,26 % 1,18 % 1,81 % 0,67 % -3,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,32 % 8,34 % -8,85 % - - - - -
Categoria 10,69 % 7,80 % -8,00 % 7,02 % -1,84 % 11,56 % -0,98 % -3,59 %
Delta -0,37 % 0,54 % -0,86 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -4,34 % -1,22 % -1,44 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,98 % 4,34 % -
Categoria 3,07 % 5,15 % 3,55 %
Delta -0,09 % -0,81 % -
Benchmark* 2,84 % 5,99 % 4,73 %
Delta 0,15 % -1,65 % -
Rischio
Volatilità 7,72 % 6,22 % -
Volatilità Categoria 5,71 % 4,35 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,12 % 6,19 %
Max drawdown -8,80 % -8,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,95 % 4,56 % -
Sortino 0,08 0,30 -
VAR 95 -2,64 % -1,40 % -
VAR 99 -3,27 % -2,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,22 -
TEV 3,70 % 3,46 % -
Information ratio (IR) 0,04 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,86 0,83 -
Down Capture Ratio 0,84 0,86 -
Indice Omega 1,05 1,10 -
Reattività
Beta 0,86 0,86 -
79,28 71,00 -
Beta bull 0,97 0,88 -
Beta bear 0,83 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,72 -
Kurtosis 1,87 2,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index