Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 0,19 % 1,01 % 1,86 % -3,81 % -3,15 % 2,86 % 8,60 % - -
Categoria 0,32 % 0,40 % 1,24 % 1,39 % -2,65 % -1,62 % 4,06 % 11,52 % 18,58 % 25,11 %
Delta -0,60 % -0,20 % -0,23 % 0,48 % -1,16 % -1,53 % -1,20 % -2,91 % - -
Benchmark* -0,39 % 0,13 % 0,93 % 0,96 % -5,14 % -4,25 % 3,78 % 12,91 % 25,01 % 41,69 %
Delta 0,12 % 0,06 % 0,08 % 0,91 % 1,32 % 1,10 % -0,92 % -4,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,12 % 8,88 % -8,93 % - - - - -
Categoria 10,62 % 7,76 % -8,01 % 6,98 % -1,80 % 11,50 % -0,95 % -3,30 %
Delta -0,50 % 1,12 % -0,92 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -4,54 % -0,69 % -1,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,64 % 3,48 % -
Categoria 3,61 % 4,19 % 3,72 %
Delta -0,97 % -0,71 % -
Benchmark* 3,88 % 5,07 % 5,00 %
Delta -1,24 % -1,59 % -
Rischio
Volatilità 7,30 % 5,81 % -
Volatilità Categoria 5,48 % 4,51 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 8,06 % 6,48 % 6,19 %
Max drawdown -9,01 % -9,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,13 % 4,49 % -
Sortino -0,03 0,13 -
VAR 95 -2,87 % -1,20 % -
VAR 99 -3,47 % -3,00 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,10 -
TEV 1,52 % 1,66 % -
Information ratio (IR) -0,82 -0,96 -
Up Capture Ratio 0,84 0,81 -
Down Capture Ratio 0,86 0,85 -
Indice Omega 0,94 1,01 -
Reattività
Beta 0,89 0,87 -
97,11 93,98 -
Beta bull 0,94 0,96 -
Beta bear 0,93 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -1,09 -
Kurtosis 3,61 3,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index