Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -0,09 % -2,74 % -0,08 % -3,90 % -0,08 % -7,23 % -22,97 % - -
Categoria -0,74 % -0,03 % -0,89 % 0,78 % 1,27 % 0,78 % -2,98 % 4,75 % 2,04 % 18,91 %
Delta 0,21 % -0,06 % -1,85 % -0,86 % -5,17 % -0,86 % -4,25 % -27,72 % - -
Benchmark* -0,85 % -0,33 % -1,02 % 1,12 % 1,85 % 1,12 % -3,24 % 4,10 % 2,46 % 23,30 %
Delta 0,32 % 0,24 % -1,72 % -1,20 % -5,75 % -1,20 % -3,99 % -27,07 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,83 % -14,20 % -3,13 % -34,73 % - - - -
Categoria -4,59 % 7,64 % 2,17 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta 2,76 % -21,84 % -5,30 % -27,28 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 3,70 % -22,45 % -4,95 % -27,28 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,63 % -5,81 % -
Categoria -5,56 % 1,53 % 0,92 %
Delta 1,93 % -7,34 % -
Benchmark* -6,43 % 1,45 % 1,03 %
Delta 2,79 % -7,26 % -
Rischio
Volatilità 11,03 % 13,84 % -
Volatilità Categoria 8,25 % 6,78 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,80 % 7,97 %
Max drawdown -9,82 % -26,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,94 % 10,71 % -
Sortino -0,64 -0,83 -
VAR 95 -2,18 % -3,15 % -
VAR 99 -6,47 % -6,47 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,64 -
TEV 8,54 % 11,61 % -
Information ratio (IR) 0,33 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,62 0,89 -
Down Capture Ratio 0,59 1,24 -
Indice Omega 0,84 0,81 -
Reattività
Beta 0,77 0,97 -
43,71 29,70 -
Beta bull 0,81 0,88 -
Beta bear 0,93 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,30 -
Kurtosis 4,79 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index