Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,75 % 3,58 % 5,62 % 19,70 % 5,10 % 12,97 % 58,91 % - -
Categoria 0,07 % 1,46 % 2,13 % 6,24 % 15,91 % 0,79 % 9,50 % 49,44 % 83,71 % 149,72 %
Delta 0,16 % -0,71 % 1,45 % -0,61 % 3,78 % 4,31 % 3,47 % 9,48 % - -
Benchmark* -0,16 % 1,52 % 2,46 % 7,46 % 18,48 % 1,76 % 12,36 % 60,96 % 108,08 % 192,13 %
Delta 0,39 % -0,77 % 1,12 % -1,84 % 1,22 % 3,34 % 0,61 % -2,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,98 % 4,79 % -12,88 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,90 % -15,68 % 33,00 % 10,33 % 30,65 % -1,93 % 6,06 %
Delta 14,30 % -14,11 % 2,79 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 8,47 % -17,30 % 2,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,54 % 16,66 % -
Categoria 9,23 % 14,16 % 12,79 %
Delta 5,31 % 2,51 % -
Benchmark* 12,26 % 17,07 % 15,59 %
Delta 2,27 % -0,41 % -
Rischio
Volatilità 22,66 % 19,33 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 13,75 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 19,33 % 15,13 % 16,15 %
Max drawdown -24,49 % -24,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,67 % 13,57 % -
Sortino 0,72 1,01 -
VAR 95 -3,76 % -3,76 % -
VAR 99 -11,43 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,71 -
TEV 7,45 % 9,99 % -
Information ratio (IR) 0,30 -0,04 -
Up Capture Ratio 1,12 1,02 -
Down Capture Ratio 1,09 1,02 -
Indice Omega 1,28 1,33 -
Reattività
Beta 1,11 1,10 -
90,13 73,88 -
Beta bull 1,17 1,15 -
Beta bear 1,09 1,18 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,76 -
Kurtosis 3,83 2,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR