Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,33 % 1,56 % -0,88 % -1,47 % 6,70 % 1,56 % 3,22 % 55,96 % - -
Categoria 0,09 % 1,93 % 1,06 % 2,51 % 9,78 % 1,93 % 3,28 % 54,25 % 72,90 % 143,76 %
Delta -1,42 % -0,37 % -1,94 % -3,98 % -3,09 % -0,37 % -0,06 % 1,70 % - -
Benchmark* 0,05 % 1,81 % 0,64 % 2,22 % 10,86 % 1,81 % 3,80 % 65,83 % 95,10 % 183,69 %
Delta -1,38 % -0,25 % -1,52 % -3,68 % -4,16 % -0,25 % -0,58 % -9,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,65 % 40,98 % 4,79 % -12,88 % - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta 0,91 % 14,31 % -14,22 % 2,87 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,08 % 8,47 % -17,30 % 2,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,65 % 15,26 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta 0,91 % -0,44 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -0,08 % -3,57 % -
Rischio
Volatilità 22,11 % 19,09 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -24,49 % -24,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,96 % 13,34 % -
Sortino 0,08 0,92 -
VAR 95 -3,76 % -3,56 % -
VAR 99 -11,43 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,64 -
TEV 7,84 % 9,36 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,38 -
Up Capture Ratio 1,11 1,04 -
Down Capture Ratio 1,08 1,13 -
Indice Omega 1,10 1,33 -
Reattività
Beta 1,13 1,14 -
88,51 77,08 -
Beta bull 1,25 1,20 -
Beta bear 1,11 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,74 -
Kurtosis 4,09 3,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR