Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 1,12 % 2,25 % -3,16 % -5,72 % -4,56 % 2,22 % 16,62 % - -
Categoria -0,15 % 0,25 % -0,31 % -5,24 % -8,61 % -8,01 % -1,05 % 20,34 % 74,96 % 78,77 %
Delta 0,22 % 0,87 % 2,56 % 2,09 % 2,89 % 3,45 % 3,26 % -3,72 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,09 % -0,08 % -5,76 % -7,80 % -6,60 % 2,01 % 21,75 % 79,87 % 81,46 %
Delta 0,11 % 1,03 % 2,33 % 2,60 % 2,08 % 2,04 % 0,21 % -5,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,03 % 9,32 % -9,29 % - - - - -
Categoria 18,90 % 7,02 % -2,76 % 34,78 % -3,92 % 26,11 % -5,99 % 1,85 %
Delta -4,87 % 2,30 % -6,52 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -6,75 % 4,73 % -8,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,06 % 2,02 % -
Categoria -0,04 % 4,21 % 11,21 %
Delta 1,10 % -2,18 % -
Benchmark* 3,02 % 4,91 % 11,40 %
Delta -1,96 % -2,88 % -
Rischio
Volatilità 21,00 % 17,60 % -
Volatilità Categoria 16,89 % 14,24 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 17,63 % 14,94 % 14,95 %
Max drawdown -21,26 % -21,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,55 % 13,31 % -
Sortino -0,12 -0,05 -
VAR 95 -5,43 % -4,33 % -
VAR 99 -11,10 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 -0,04 -
TEV 7,03 % 6,57 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,44 -
Up Capture Ratio 1,14 1,04 -
Down Capture Ratio 1,19 1,11 -
Indice Omega 1,00 1,02 -
Reattività
Beta 1,13 1,10 -
89,97 86,76 -
Beta bull 1,13 1,09 -
Beta bear 1,08 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,82 -
Kurtosis 3,32 2,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR