Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,11 % 5,05 % -4,68 % -7,43 % -3,39 % -3,67 % 6,97 % 19,89 % - -
Categoria 0,95 % 3,60 % -4,67 % -11,34 % -6,54 % -8,64 % 1,11 % 11,79 % 53,00 % 63,72 %
Delta 0,15 % 1,45 % -0,01 % 3,90 % 3,15 % 4,97 % 5,86 % 8,09 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta 0,31 % 0,87 % 0,55 % 5,68 % 2,90 % 6,64 % 2,20 % -4,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,89 % 10,85 % -3,58 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta -1,70 % -3,20 % 12,50 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,33 % -8,63 % 9,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,28 % 7,02 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 6,24 % 2,99 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 1,28 % -1,50 % -
Rischio
Volatilità 10,90 % 12,24 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -8,38 % -10,48 % -
Tempo di recupero - 126 j -
DSR 7,48 % 8,70 % -
Sortino 0,65 0,51 -
VAR 95 -2,60 % -3,05 % -
VAR 99 -3,98 % -4,31 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,36 -
TEV 7,73 % 7,46 % -
Information ratio (IR) 0,17 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,81 0,78 -
Down Capture Ratio 0,73 0,77 -
Indice Omega 1,20 1,15 -
Reattività
Beta 0,67 0,76 -
65,64 70,14 -
Beta bull 0,46 0,58 -
Beta bear 0,63 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,35 -
Kurtosis 0,25 0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR