Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,10 % -0,40 % 2,37 % 6,66 % 8,63 % 5,61 % 35,57 % - -
Categoria -0,10 % 0,08 % 0,31 % 3,26 % 7,80 % 5,62 % 2,98 % 35,94 % 47,74 % 82,42 %
Delta 0,26 % 0,01 % -0,72 % -0,89 % -1,15 % 3,01 % 2,63 % -0,37 % - -
Benchmark* -0,24 % 0,19 % 1,26 % 4,47 % 12,12 % 7,68 % 5,15 % 57,25 % 89,02 % 144,69 %
Delta 0,40 % -0,09 % -1,66 % -2,10 % -5,46 % 0,95 % 0,46 % -21,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,68 % 11,04 % -3,65 % - - - - -
Categoria 16,48 % 14,27 % -16,15 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta -1,79 % -3,23 % 12,50 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,54 % -8,44 % 9,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,84 % 9,44 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 2,46 % -0,56 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 0,00 % -5,43 % -
Rischio
Volatilità 14,47 % 12,12 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -17,21 % -17,21 % -
Tempo di recupero 232 j 232 j -
DSR 11,41 % 8,92 % -
Sortino 0,40 0,72 -
VAR 95 -2,28 % -2,42 % -
VAR 99 -9,08 % -4,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,53 -
TEV 7,91 % 7,22 % -
Information ratio (IR) 0 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,77 0,76 -
Down Capture Ratio 0,73 0,82 -
Indice Omega 1,16 1,24 -
Reattività
Beta 0,78 0,77 -
76,30 70,82 -
Beta bull 0,70 0,63 -
Beta bear 0,85 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,79 -1,15 -
Kurtosis 7,67 5,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR