Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 0,94 % 2,17 % 5,57 % -1,43 % -2,01 % 4,93 % 9,73 % - -
Categoria 0,07 % 0,76 % 3,52 % 11,33 % 4,12 % 4,96 % 10,37 % 17,75 % 28,90 % 36,35 %
Delta 0,78 % 0,18 % -1,35 % -5,76 % -5,55 % -6,98 % -5,45 % -8,02 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,74 % 4,02 % 11,99 % 4,99 % 6,68 % 12,21 % 20,24 % 33,09 % 45,46 %
Delta 0,78 % 0,20 % -1,85 % -6,43 % -6,42 % -8,70 % -7,29 % -10,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,25 % 4,02 % -8,72 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 3,17 % -2,11 % 8,14 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 1,90 % -2,00 % 6,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,97 % 3,45 % -
Categoria 3,86 % 5,10 % 5,23 %
Delta -0,89 % -1,65 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -2,48 % -1,98 % -
Rischio
Volatilità 10,47 % 9,45 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,13 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -12,73 % -12,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,72 % 6,83 % -
Sortino 0,00 0,09 -
VAR 95 -3,03 % -2,44 % -
VAR 99 -3,77 % -3,14 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,07 -
TEV 8,47 % 8,57 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,62 0,55 -
Down Capture Ratio 0,63 0,55 -
Indice Omega 1,03 1,05 -
Reattività
Beta 0,57 0,54 -
76,38 65,19 -
Beta bull 0,49 0,48 -
Beta bear 0,48 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,29 -
Kurtosis 0,02 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR