Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 4,94 % 6,84 % 21,85 % 34,03 % 43,83 % 52,34 % 68,20 % - -
Categoria 0,76 % 5,90 % 8,69 % 24,79 % 32,69 % 42,59 % 53,59 % 65,62 % 85,75 % 153,81 %
Delta -0,41 % -0,96 % -1,86 % -2,94 % 1,34 % 1,24 % -1,25 % 2,57 % - -
Benchmark* 0,04 % 2,30 % 4,58 % -0,07 % -2,65 % 5,37 % -3,78 % -3,70 % 74,55 % 125,04 %
Delta 0,31 % 2,64 % 2,26 % 21,92 % 36,68 % 38,46 % 56,12 % 71,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,14 % 6,39 % -5,65 % - - - - -
Categoria 22,27 % 3,39 % -4,76 % -3,72 % 26,26 % 43,05 % -11,39 % -3,71 %
Delta -3,13 % 3,00 % -0,90 % - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 26,04 % 1,06 % -19,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,20 % 17,30 % -
Categoria 40,62 % 16,91 % 10,71 %
Delta 2,58 % 0,39 % -
Benchmark* -9,52 % -1,66 % 11,95 %
Delta 52,73 % 18,95 % -
Rischio
Volatilità 33,55 % 30,83 % -
Volatilità Categoria 30,38 % 27,27 % 26,67 %
Volatilità Benchmark 25,62 % 24,38 % 24,77 %
Max drawdown -18,21 % -25,00 % -
Tempo di recupero 110 j 214 j -
DSR 18,96 % 18,85 % -
Sortino 2,11 0,77 -
VAR 95 -7,17 % -6,22 % -
VAR 99 -9,18 % -7,92 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 0,47 -
TEV 23,55 % 22,60 % -
Information ratio (IR) 2,24 0,84 -
Up Capture Ratio 1,66 1,13 -
Down Capture Ratio 0,87 0,84 -
Indice Omega 1,55 1,23 -
Reattività
Beta 0,93 0,87 -
50,97 47,32 -
Beta bull 0,69 0,79 -
Beta bear 0,64 0,63 -
Asimmetria
Skewness 0,54 0,51 -
Kurtosis 0,93 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR