Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,45 % 0,34 % 1,59 % 0,98 % 1,11 % 2,75 % 4,00 % - -
Categoria 0,16 % 0,27 % 0,60 % 1,63 % 1,69 % 1,72 % 5,27 % 11,70 % 2,49 % 4,90 %
Delta -0,04 % 0,18 % -0,26 % -0,04 % -0,71 % -0,62 % -2,52 % -7,70 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,33 % 0,62 % 1,90 % 2,15 % 2,19 % 6,19 % 12,36 % 2,17 % 7,95 %
Delta -0,10 % 0,12 % -0,29 % -0,32 % -1,17 % -1,08 % -3,44 % -8,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,00 % 4,02 % -7,80 % - - - - -
Categoria 4,29 % 7,15 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,31 %
Delta -3,29 % -3,14 % 4,52 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -3,66 % -4,00 % 6,10 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,57 % 1,12 % -
Categoria 5,10 % 3,82 % 0,48 %
Delta -2,53 % -2,70 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -3,45 % -2,99 % -
Rischio
Volatilità 2,59 % 3,38 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -1,80 % -5,67 % -
Tempo di recupero 132 j 793 j -
DSR 1,91 % 2,55 % -
Sortino -0,21 -0,66 -
VAR 95 -0,60 % -0,75 % -
VAR 99 -1,17 % -1,17 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 -0,50 -
TEV 2,87 % 3,65 % -
Information ratio (IR) -1,20 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,42 0,47 -
Down Capture Ratio 0,34 0,53 -
Indice Omega 0,98 0,85 -
Reattività
Beta 0,40 0,45 -
17,23 31,03 -
Beta bull 0,42 0,30 -
Beta bear 0,40 0,46 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,45 -
Kurtosis 1,82 2,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index