Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,60 % -2,76 % -2,99 % -5,02 % -4,02 % 10,02 % 14,25 % - -
Categoria -0,01 % 0,21 % -1,07 % 0,87 % 0,88 % 0,91 % 5,80 % 18,05 % 48,30 % 60,45 %
Delta -0,10 % -0,81 % -1,69 % -3,86 % -5,90 % -4,93 % 4,22 % -3,80 % - -
Benchmark* 0,11 % -0,03 % -1,59 % 0,87 % 2,23 % 2,55 % 12,92 % 20,03 % 53,14 % 70,74 %
Delta -0,21 % -0,57 % -1,17 % -3,86 % -7,25 % -6,57 % -2,90 % -5,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,98 % -10,69 % 8,00 % - - - - -
Categoria 9,92 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 20,06 % -16,90 % 16,75 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 9,84 % -7,48 % 6,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,58 % 3,99 % -
Categoria 6,10 % 4,01 % 8,17 %
Delta 4,48 % -0,02 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -1,91 % -0,99 % -
Rischio
Volatilità 17,44 % 18,40 % -
Volatilità Categoria 11,73 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -13,93 % -28,77 % -
Tempo di recupero - 755 j -
DSR 12,33 % 13,28 % -
Sortino 0,61 0,09 -
VAR 95 -3,96 % -3,67 % -
VAR 99 -6,57 % -7,96 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,07 -
TEV 6,52 % 6,11 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,16 -
Up Capture Ratio 1,11 1,10 -
Down Capture Ratio 1,18 1,14 -
Indice Omega 1,19 1,06 -
Reattività
Beta 1,13 1,10 -
87,21 89,74 -
Beta bull 1,12 1,09 -
Beta bear 1,08 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,39 -
Kurtosis 0,47 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR