Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,66 % 1,52 % 5,63 % 2,92 % -9,03 % -1,52 % 12,80 % - -
Categoria 0,27 % 0,46 % 2,20 % 6,53 % 7,07 % -5,81 % 2,04 % 21,11 % 56,82 % 94,06 %
Delta 0,16 % 0,20 % -0,68 % -0,90 % -4,15 % -3,22 % -3,57 % -8,31 % - -
Benchmark* 0,55 % 0,96 % 2,88 % 7,80 % 7,33 % -2,99 % 5,62 % 29,12 % 79,73 % 100,30 %
Delta -0,13 % -0,30 % -1,35 % -2,18 % -4,41 % -6,04 % -7,15 % -16,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,04 % 10,36 % -12,16 % - - - - -
Categoria 17,43 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta -4,39 % -1,80 % 4,67 % - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -5,62 % -3,41 % 0,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,62 % 1,32 % -
Categoria 1,03 % 4,00 % 9,20 %
Delta -4,64 % -2,69 % -
Benchmark* 4,02 % 5,64 % 12,09 %
Delta -7,63 % -4,32 % -
Rischio
Volatilità 23,74 % 19,68 % -
Volatilità Categoria 23,25 % 18,55 % 18,94 %
Volatilità Benchmark 23,68 % 19,43 % 19,72 %
Max drawdown -30,99 % -30,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,64 % 14,43 % -
Sortino -0,36 -0,11 -
VAR 95 -5,43 % -3,79 % -
VAR 99 -10,48 % -8,38 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,08 -
TEV 5,12 % 5,20 % -
Information ratio (IR) -1,49 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,94 0,95 -
Down Capture Ratio 1,07 1,02 -
Indice Omega 0,95 1,02 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
95,40 93,07 -
Beta bull 1,06 0,99 -
Beta bear 0,90 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,41 -
Kurtosis 1,97 1,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR