Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 9,19 % 7,37 % 1,63 % 16,15 % 18,20 % 3,61 % -20,95 % - -
Categoria 0,56 % 7,80 % 7,06 % -2,79 % 1,80 % 1,27 % -6,93 % -33,37 % -14,44 % 8,48 %
Delta -0,02 % 1,39 % 0,31 % 4,41 % 14,34 % 16,94 % 10,55 % 12,41 % - -
Benchmark* 0,08 % 8,79 % 9,36 % 0,45 % 12,44 % 11,21 % 2,92 % -22,72 % -11,87 % 11,00 %
Delta 0,45 % 0,40 % -1,99 % 1,18 % 3,71 % 6,99 % 0,69 % 1,76 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -18,71 % -14,96 % - - - - - -
Categoria -18,60 % -20,30 % -5,68 % 28,11 % 30,20 % -16,17 % 27,47 % 1,24 %
Delta -0,11 % 5,34 % - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -4,43 % 2,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,46 % -11,12 % -
Categoria -11,98 % -14,53 % -3,60 %
Delta 8,52 % 3,40 % -
Benchmark* -4,70 % -11,67 % -3,49 %
Delta 1,23 % 0,55 % -
Rischio
Volatilità 22,14 % 27,12 % -
Volatilità Categoria 15,31 % 18,97 % 19,14 %
Volatilità Benchmark 19,84 % 25,48 % 24,31 %
Max drawdown -26,79 % -47,04 % -
Tempo di recupero 254 j - -
DSR 15,79 % 20,15 % -
Sortino -0,47 -0,64 -
VAR 95 -5,37 % -6,16 % -
VAR 99 -5,64 % -9,03 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,48 -
TEV 6,92 % 7,57 % -
Information ratio (IR) 0,18 0,07 -
Up Capture Ratio 1,14 1,08 -
Down Capture Ratio 1,11 1,06 -
Indice Omega 0,92 0,88 -
Reattività
Beta 1,06 1,02 -
90,53 92,25 -
Beta bull 0,96 0,89 -
Beta bear 0,97 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,04 -
Kurtosis -0,08 0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR