Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,32 % 0,75 % 0,63 % -1,45 % 0,03 % 4,53 % 0,06 % - -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,52 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,26 % 2,77 % 6,01 %
Delta 0,05 % -0,35 % 0,43 % 1,16 % -0,03 % 0,96 % 1,34 % -5,20 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta 0,25 % 0,03 % 1,43 % 3,26 % 3,55 % 4,48 % 3,94 % 3,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,97 % 5,15 % -18,98 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,34 % 1,92 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 0,96 % 0,20 % -9,65 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,51 % 3,17 % -7,59 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,03 % -0,26 % -
Categoria 3,80 % 1,63 % 0,60 %
Delta 2,23 % -1,88 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 3,89 % 0,95 % -
Rischio
Volatilità 7,60 % 8,06 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -5,49 % -13,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,91 % 5,98 % -
Sortino 0,49 -0,50 -
VAR 95 -1,66 % -2,03 % -
VAR 99 -3,62 % -3,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 -0,37 -
TEV 4,90 % 5,59 % -
Information ratio (IR) 0,79 0,17 -
Up Capture Ratio 0,90 0,98 -
Down Capture Ratio 0,69 0,92 -
Indice Omega 1,16 0,90 -
Reattività
Beta 0,78 0,88 -
63,52 52,85 -
Beta bull 0,75 0,73 -
Beta bear 0,78 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,17 -
Kurtosis 2,54 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index