Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -0,42 % 0,52 % -1,69 % -1,45 % -1,35 % 264,95 % 287,33 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta 0,12 % -0,05 % 0,76 % -1,93 % -0,73 % -0,75 % 263,47 % 281,31 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,03 % 0,04 % 0,90 % -0,79 % 5,29 % 3,66 % 267,64 % 292,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 292,60 % 5,49 % -16,72 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 287,58 % 0,47 % -7,36 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 288,15 % 3,51 % -5,32 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 265,79 % 56,67 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 263,93 % 54,73 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 268,16 % 58,67 % -
Rischio
Volatilità 259,38 % 150,85 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -5,67 % -7,46 % -
Tempo di recupero - 267 j -
DSR 5,55 % 5,39 % -
Sortino 47,41 9,97 -
VAR 95 -1,61 % -1,62 % -
VAR 99 -3,41 % -2,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,36 -
TEV 260,08 % 151,20 % -
Information ratio (IR) 1,03 0,39 -
Up Capture Ratio 0,81 0,96 -
Down Capture Ratio -12,29 -4,03 -
Indice Omega 14,72 5,08 -
Reattività
Beta -2,75 -0,76 -
0,63 0,11 -
Beta bull 0,83 0,74 -
Beta bear 1,02 -0,08 -
Asimmetria
Skewness 7,20 12,44 -
Kurtosis 51,92 155,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index