Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,24 % 0,83 % 0,40 % 2,19 % 1,69 % 1,24 % 8,39 % - -
Categoria 0,22 % 0,12 % 0,79 % 0,65 % 1,30 % 1,13 % 2,71 % 10,77 % 3,51 % 12,21 %
Delta 0,11 % 0,12 % 0,04 % -0,25 % 0,89 % 0,56 % -1,47 % -2,38 % - -
Benchmark* 0,54 % 0,68 % 1,20 % 0,06 % 1,48 % 1,40 % 1,27 % 2,12 % -5,49 % 4,81 %
Delta -0,21 % -0,44 % -0,37 % 0,34 % 0,71 % 0,29 % -0,03 % 6,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,65 % 7,46 % 5,49 % -16,72 % - - - -
Categoria 0,79 % 5,07 % 5,03 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta -1,44 % 2,40 % 0,46 % -7,30 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,06 % 3,01 % 3,51 % -5,32 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,38 % 2,76 % -
Categoria 2,77 % 3,46 % 0,81 %
Delta -2,39 % -0,69 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 0,32 % 2,53 % -
Rischio
Volatilità 4,08 % 5,93 % -
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,94 % -5,67 % -
Tempo di recupero 238 j - -
DSR 3,15 % 4,49 % -
Sortino -0,50 -0,05 -
VAR 95 -1,06 % -1,20 % -
VAR 99 -1,64 % -2,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,03 -
TEV 3,91 % 4,64 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,55 -
Up Capture Ratio 0,57 0,75 -
Down Capture Ratio 0,54 0,60 -
Indice Omega 0,88 0,99 -
Reattività
Beta 0,55 0,70 -
25,66 47,78 -
Beta bull 0,82 0,74 -
Beta bear -0,06 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,64 -
Kurtosis 0,45 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index