Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % -2,60 % 1,86 % -2,32 % -2,76 % -0,48 % 5,16 % 27,23 % - -
Categoria -0,88 % -1,34 % 1,91 % -0,93 % -2,27 % -0,37 % 6,16 % 26,22 % 40,14 % 51,24 %
Delta 0,09 % -1,26 % -0,06 % -1,38 % -0,48 % -0,12 % -1,00 % 1,01 % - -
Benchmark* -1,73 % -3,08 % 1,81 % -1,90 % -2,84 % -1,44 % 4,62 % 28,50 % 44,26 % 56,03 %
Delta 0,94 % 0,48 % 0,04 % -0,42 % 0,08 % 0,96 % 0,54 % -1,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,20 % 14,75 % -12,40 % - - - - -
Categoria 14,13 % 14,44 % -12,63 % 9,46 % 6,44 % 21,69 % -11,65 % 12,19 %
Delta 1,07 % 0,31 % 0,23 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 0,00 % -1,38 % -0,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,47 % 8,95 % -
Categoria 7,87 % 8,56 % 7,36 %
Delta -0,40 % 0,39 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 1,08 % -0,26 % -
Rischio
Volatilità 19,24 % 17,09 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,49 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -19,33 % -19,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,72 % 11,87 % -
Sortino 0,32 0,52 -
VAR 95 -3,50 % -3,50 % -
VAR 99 -9,19 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,36 -
TEV 4,49 % 4,93 % -
Information ratio (IR) 0,24 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,95 0,94 -
Down Capture Ratio 0,93 0,94 -
Indice Omega 1,12 1,18 -
Reattività
Beta 0,94 0,94 -
94,93 91,98 -
Beta bull 0,92 0,93 -
Beta bear 0,96 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,33 -
Kurtosis 2,15 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR