Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,23 % 0,62 % -1,72 % -5,64 % -10,94 % -5,57 % -13,05 % - -
Categoria -0,13 % 0,28 % 0,74 % 1,58 % -1,92 % -3,73 % 0,56 % 2,87 % -3,44 % 5,55 %
Delta 0,18 % -0,05 % -0,12 % -3,30 % -3,72 % -7,21 % -6,13 % -15,92 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,43 % 1,24 % 2,03 % -2,86 % -5,50 % -0,53 % 3,90 % 4,26 % 23,92 %
Delta 0,07 % -0,20 % -0,62 % -3,74 % -2,78 % -5,44 % -5,04 % -16,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,55 % -4,41 % -2,24 % - - - - -
Categoria 10,37 % -1,03 % -9,20 % 1,16 % -1,80 % 10,13 % 1,07 % -4,88 %
Delta -1,82 % -3,38 % 6,96 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -3,30 % -8,01 % 4,47 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,24 % -4,85 % -
Categoria 0,81 % 0,37 % -0,68 %
Delta -6,05 % -5,22 % -
Benchmark* -0,18 % 0,53 % 0,90 %
Delta -5,06 % -5,37 % -
Rischio
Volatilità 7,66 % 6,89 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,84 % 5,95 %
Volatilità Benchmark 9,59 % 7,81 % 7,69 %
Max drawdown -12,55 % -15,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,60 % 5,65 % -
Sortino -1,20 -1,38 -
VAR 95 -1,65 % -1,54 % -
VAR 99 -3,93 % -2,96 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 -1,13 -
TEV 4,85 % 5,42 % -
Information ratio (IR) -1,04 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,59 0,53 -
Down Capture Ratio 0,82 0,80 -
Indice Omega 0,67 0,66 -
Reattività
Beta 0,69 0,65 -
74,81 53,97 -
Beta bull 0,72 0,62 -
Beta bear 0,67 0,64 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,45 -
Kurtosis 2,58 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index