Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 1,57 % 2,14 % 3,49 % 0,39 % 3,63 % 8,82 % 16,14 % - -
Categoria -0,07 % 0,35 % 1,17 % 4,87 % 0,21 % 2,23 % 4,80 % 13,79 % 23,83 % 26,75 %
Delta 0,37 % 1,22 % 0,98 % -1,38 % 0,18 % 1,41 % 4,02 % 2,35 % - -
Benchmark* 0,20 % 1,73 % 2,34 % 4,81 % -3,46 % -1,64 % 4,17 % 14,01 % 35,94 % 63,30 %
Delta 0,11 % -0,17 % -0,20 % -1,32 % 3,85 % 5,27 % 4,65 % 2,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,36 % 10,76 % -8,84 % - - - - -
Categoria 8,20 % 7,79 % -11,86 % 9,95 % 3,14 % 12,80 % -7,68 % 5,17 %
Delta 2,17 % 2,97 % 3,02 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -4,68 % 0,13 % 2,89 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,51 % 6,06 % -
Categoria 3,84 % 5,23 % 4,24 %
Delta 3,67 % 0,83 % -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta 4,37 % -0,12 % -
Rischio
Volatilità 8,58 % 7,39 % -
Volatilità Categoria 7,38 % 6,48 % 6,48 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -8,95 % -9,07 % -
Tempo di recupero - 476 j -
DSR 6,33 % 5,31 % -
Sortino 0,72 0,61 -
VAR 95 -1,97 % -1,70 % -
VAR 99 -4,00 % -2,93 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,44 -
TEV 5,25 % 4,53 % -
Information ratio (IR) 0,83 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,88 0,80 -
Down Capture Ratio 0,69 0,75 -
Indice Omega 1,22 1,17 -
Reattività
Beta 0,71 0,73 -
75,31 72,55 -
Beta bull 0,61 0,62 -
Beta bear 0,67 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,56 -
Kurtosis 2,12 1,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market