Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,70 % 3,24 % 4,70 % 15,19 % 6,51 % 5,57 % 36,48 % - -
Categoria 0,10 % 0,72 % 3,30 % 9,93 % 23,32 % 14,55 % 12,81 % 39,23 % 34,29 % 41,89 %
Delta 0,24 % -0,02 % -0,06 % -5,23 % -8,13 % -8,04 % -7,24 % -2,75 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,67 % 4,16 % 10,89 % 25,51 % 17,33 % 14,67 % 44,05 % 40,22 % 51,92 %
Delta 0,30 % 0,04 % -0,91 % -6,18 % -10,32 % -10,83 % -9,10 % -7,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,75 % 9,69 % -11,42 % - - - - -
Categoria 13,16 % 6,07 % -16,90 % 6,39 % 8,42 % 20,80 % -12,41 % 18,46 %
Delta 2,59 % 3,62 % 5,49 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 1,40 % 3,68 % 3,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,56 % 10,28 % -
Categoria 10,87 % 10,19 % 6,23 %
Delta -6,31 % 0,08 % -
Benchmark* 11,88 % 11,10 % 6,96 %
Delta -7,32 % -0,83 % -
Rischio
Volatilità 12,25 % 11,43 % -
Volatilità Categoria 13,62 % 12,74 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 14,48 % 13,72 % 14,70 %
Max drawdown -15,62 % -15,62 % -
Tempo di recupero 308 j 308 j -
DSR 9,37 % 7,61 % -
Sortino 0,22 0,96 -
VAR 95 -2,04 % -2,01 % -
VAR 99 -5,77 % -4,60 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,64 -
TEV 7,01 % 7,11 % -
Information ratio (IR) -1,04 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,73 0,71 -
Down Capture Ratio 0,80 0,64 -
Indice Omega 1,09 1,27 -
Reattività
Beta 0,74 0,71 -
76,66 73,16 -
Beta bull 0,55 0,73 -
Beta bear 0,79 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,98 0,00 -
Kurtosis 2,14 2,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR