Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,00 % 3,49 % -7,02 % -15,21 % -9,22 % -12,54 % 2,80 % 20,90 % - -
Categoria 1,20 % 2,62 % -6,80 % -12,52 % -7,61 % -9,50 % -0,53 % 10,22 % 51,56 % 62,51 %
Delta 0,80 % 0,87 % -0,22 % -2,69 % -1,61 % -3,04 % 3,33 % 10,69 % - -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta -0,01 % 0,08 % 0,56 % -0,87 % -1,95 % -1,53 % -0,30 % -3,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,57 % 20,97 % -16,71 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 8,98 % 6,91 % -0,64 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,65 % 1,48 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,47 % 7,10 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 3,44 % 3,07 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -1,53 % -1,42 % -
Rischio
Volatilità 13,35 % 14,17 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,48 % -16,15 % -
Tempo di recupero - 133 j -
DSR 9,59 % 9,79 % -
Sortino 0,22 0,46 -
VAR 95 -2,92 % -3,43 % -
VAR 99 -5,70 % -4,43 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,32 -
TEV 1,64 % 2,07 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,99 1,03 -
Down Capture Ratio 1,04 1,08 -
Indice Omega 1,09 1,14 -
Reattività
Beta 1,00 1,03 -
98,49 97,98 -
Beta bull 0,99 1,03 -
Beta bear 0,99 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,11 -
Kurtosis 1,20 0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR