Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % 1,22 % -1,09 % 5,69 % 5,23 % 12,45 % 15,10 % -3,10 % - -
Categoria -0,07 % 0,54 % -1,15 % 4,67 % 3,30 % 12,68 % 15,80 % -4,02 % 20,32 % 46,81 %
Delta -0,39 % 0,68 % 0,06 % 1,02 % 1,93 % -0,23 % -0,70 % 0,92 % - -
Benchmark* -0,42 % 0,18 % -1,87 % 4,53 % 3,89 % 13,72 % 17,08 % -0,91 % 23,59 % 56,94 %
Delta -0,04 % 1,04 % 0,78 % 1,16 % 1,34 % -1,27 % -1,98 % -2,18 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,18 % -15,41 % - - - - - -
Categoria 6,06 % -16,97 % 6,32 % 8,50 % 20,81 % -12,45 % 18,48 % 12,78 %
Delta -0,88 % 1,57 % - - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -0,83 % -0,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,35 % -0,42 % -
Categoria 20,00 % -0,65 % 3,75 %
Delta -0,65 % 0,23 % -
Benchmark* 22,29 % 0,82 % 4,44 %
Delta -2,93 % -1,24 % -
Rischio
Volatilità 12,75 % 14,10 % -
Volatilità Categoria 11,15 % 12,73 % 15,22 %
Volatilità Benchmark 12,43 % 13,87 % 16,36 %
Max drawdown -9,43 % -23,78 % -
Tempo di recupero 76 j - -
DSR 8,06 % 10,43 % -
Sortino 1,92 -0,24 -
VAR 95 -2,51 % -3,68 % -
VAR 99 -4,04 % -4,17 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 -0,18 -
TEV 3,43 % 3,70 % -
Information ratio (IR) -0,85 -0,34 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 1,10 1,03 -
Indice Omega 1,55 0,98 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
92,76 93,16 -
Beta bull 0,90 0,94 -
Beta bear 0,90 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,17 -
Kurtosis 0,93 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR