Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % -0,14 % 2,45 % 11,99 % 4,35 % 4,39 % 11,30 % 14,87 % - -
Categoria -0,40 % -0,11 % 2,10 % 11,19 % 3,13 % 3,69 % 9,30 % 17,80 % 28,15 % 34,17 %
Delta -0,03 % -0,03 % 0,35 % 0,81 % 1,22 % 0,70 % 1,99 % -2,93 % - -
Benchmark* -0,47 % 0,06 % 2,48 % 12,04 % 4,62 % 5,31 % 10,83 % 20,02 % 32,54 % 43,36 %
Delta 0,05 % -0,21 % -0,03 % -0,05 % -0,27 % -0,93 % 0,47 % -5,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 5,18 % -15,41 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta -0,17 % -0,94 % 1,45 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,44 % -0,83 % -0,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,51 % 4,10 % -
Categoria 3,85 % 5,10 % 5,23 %
Delta 2,66 % -1,00 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 1,07 % -1,32 % -
Rischio
Volatilità 15,71 % 14,47 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,13 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -17,85 % -17,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,26 % 10,49 % -
Sortino 0,31 0,12 -
VAR 95 -3,38 % -3,62 % -
VAR 99 -6,58 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,09 -
TEV 3,38 % 3,56 % -
Information ratio (IR) 0,32 -0,37 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 0,99 1,05 -
Indice Omega 1,12 1,06 -
Reattività
Beta 0,96 0,99 -
95,50 93,95 -
Beta bull 0,93 0,93 -
Beta bear 0,88 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,26 -
Kurtosis 0,94 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR