Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,40 % 2,90 % 18,17 % 24,53 % 47,35 % 82,73 % 72,38 % 144,78 % - -
Categoria -0,50 % 0,39 % 0,83 % 4,81 % 5,75 % 1,77 % 7,59 % 30,32 % 52,14 % 84,79 %
Delta -1,90 % 2,51 % 17,34 % 19,72 % 41,60 % 80,97 % 64,79 % 114,46 % - -
Benchmark* -0,43 % 0,83 % 1,77 % 7,49 % 8,36 % 2,38 % 12,02 % 46,57 % 92,48 % 147,93 %
Delta -1,98 % 2,07 % 16,40 % 17,03 % 38,99 % 80,36 % 60,36 % 98,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,45 % 1,94 % -4,03 % - - - - -
Categoria 16,66 % 14,25 % -16,13 % 22,99 % 8,77 % 25,70 % -7,66 % 8,66 %
Delta -7,22 % -12,31 % 12,10 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,78 % -17,54 % 9,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 70,92 % 32,44 % -
Categoria 6,09 % 8,20 % 8,51 %
Delta 64,83 % 24,24 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 60,90 % 19,85 % -
Rischio
Volatilità 35,98 % 32,62 % -
Volatilità Categoria 14,07 % 11,67 % 12,11 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -19,55 % -31,80 % -
Tempo di recupero 145 j 430 j -
DSR 20,24 % 19,22 % -
Sortino 3,37 1,53 -
VAR 95 -6,21 % -6,15 % -
VAR 99 -12,74 % -6,87 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,90 0,90 -
TEV 34,81 % 31,22 % -
Information ratio (IR) 1,75 0,64 -
Up Capture Ratio 1,64 1,13 -
Down Capture Ratio 0,51 0,50 -
Indice Omega 1,81 1,39 -
Reattività
Beta 0,63 0,74 -
9,63 9,61 -
Beta bull -0,45 0,42 -
Beta bear 0,77 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,32 0,39 -
Kurtosis 1,38 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR