Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,56 % -2,76 % 1,72 % 9,62 % 39,16 % 39,78 % 44,93 % 63,04 % - -
Categoria 0,50 % 1,22 % 0,33 % 1,95 % -2,88 % -2,29 % 2,87 % 27,91 % 53,60 % 74,73 %
Delta -4,06 % -3,99 % 1,39 % 7,67 % 42,04 % 42,07 % 42,06 % 35,13 % - -
Benchmark* 0,55 % 1,63 % 0,62 % 2,22 % -4,05 % -3,25 % 5,48 % 44,59 % 92,08 % 129,81 %
Delta -4,11 % -4,40 % 1,10 % 7,40 % 43,21 % 43,04 % 39,45 % 18,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,45 % 1,94 % -4,03 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,69 % -7,65 % 8,68 %
Delta -7,13 % -12,19 % 12,04 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,78 % -17,54 % 9,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,92 % 14,59 % -
Categoria 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Delta 30,99 % 7,83 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 27,08 % 3,53 % -
Rischio
Volatilità 36,71 % 33,12 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,55 % -31,80 % -
Tempo di recupero 145 j 430 j -
DSR 21,76 % 20,44 % -
Sortino 1,51 0,58 -
VAR 95 -6,21 % -6,15 % -
VAR 99 -12,74 % -6,87 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 0,36 -
TEV 34,89 % 31,58 % -
Information ratio (IR) 0,78 0,11 -
Up Capture Ratio 1,39 0,91 -
Down Capture Ratio 0,80 0,69 -
Indice Omega 1,41 1,18 -
Reattività
Beta 0,70 0,72 -
11,89 10,71 -
Beta bull -0,17 0,38 -
Beta bear 0,66 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,44 0,47 -
Kurtosis 1,26 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR