Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,37 % -0,16 % -1,87 % 1,60 % -3,36 % 3,36 % 15,19 % -0,25 % - -
Categoria -1,12 % -1,20 % -1,81 % -1,37 % 1,19 % 6,49 % 18,97 % 6,34 % 33,62 % 61,35 %
Delta -0,25 % 1,03 % -0,05 % 2,97 % -4,55 % -3,13 % -3,79 % -6,59 % - -
Benchmark* -1,05 % -1,07 % -1,07 % -0,46 % 3,39 % 9,79 % 21,66 % 19,12 % 44,87 % 83,94 %
Delta -0,31 % 0,91 % -0,80 % 2,06 % -6,75 % -6,42 % -6,47 % -19,37 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,78 % -17,31 % - - - - - -
Categoria 13,61 % -14,18 % 22,32 % 0,81 % 23,94 % -12,92 % 10,94 % 0,38 %
Delta 3,17 % -3,13 % - - - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta 1,05 % -7,51 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,41 % 3,04 % -
Categoria 16,29 % 4,25 % 6,75 %
Delta -3,88 % -1,21 % -
Benchmark* 18,50 % 7,86 % 8,30 %
Delta -6,09 % -4,82 % -
Rischio
Volatilità 19,10 % 21,85 % -
Volatilità Categoria 10,89 % 13,31 % 16,60 %
Volatilità Benchmark 10,98 % 14,35 % 18,47 %
Max drawdown -13,62 % -30,37 % -
Tempo di recupero - 825 j -
DSR 11,38 % 15,33 % -
Sortino 0,75 0,07 -
VAR 95 -3,92 % -4,04 % -
VAR 99 -5,48 % -7,44 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,05 -
TEV 12,29 % 11,58 % -
Information ratio (IR) -0,50 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,08 1,16 -
Down Capture Ratio 1,32 1,31 -
Indice Omega 1,26 1,07 -
Reattività
Beta 1,39 1,33 -
63,52 76,70 -
Beta bull 1,99 1,55 -
Beta bear 1,19 1,38 -
Asimmetria
Skewness 0,76 -0,28 -
Kurtosis 1,86 2,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR