Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % -1,01 % 0,48 % 3,82 % 11,68 % 6,26 % 4,21 % 54,20 % - -
Categoria -0,47 % -0,66 % 0,59 % 2,79 % 7,90 % 5,12 % 2,59 % 34,93 % 47,04 % 80,96 %
Delta -0,19 % -0,35 % -0,11 % 1,03 % 3,77 % 1,14 % 1,63 % 19,26 % - -
Benchmark* -0,96 % -0,96 % 0,84 % 3,82 % 11,48 % 6,65 % 4,42 % 54,58 % 87,21 % 141,46 %
Delta 0,30 % -0,04 % -0,37 % 0,00 % 0,20 % -0,39 % -0,21 % -0,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,66 % 19,73 % -12,68 % - - - - -
Categoria 16,48 % 14,27 % -16,14 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta 10,18 % 5,46 % 3,46 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,44 % 0,25 % 0,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,50 % 14,53 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 2,12 % 4,53 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -0,33 % -0,34 % -
Rischio
Volatilità 15,96 % 13,36 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -20,19 % -20,19 % -
Tempo di recupero 228 j 228 j -
DSR 12,87 % 9,88 % -
Sortino 0,33 1,16 -
VAR 95 -3,15 % -3,15 % -
VAR 99 -9,83 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,86 -
TEV 2,99 % 2,98 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 1,00 -
Indice Omega 1,15 1,42 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
96,61 95,04 -
Beta bull 0,96 0,92 -
Beta bear 0,96 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,88 -1,32 -
Kurtosis 7,88 5,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR